APT模型的假设中,()是对收益形成机制的量化描述。A、投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C、投资者的投资为复合投资期D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
APT模型的假设中,()是对收益形成机制的量化描述。
- A、投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
- B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
- C、投资者的投资为复合投资期
- D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
相关考题:
CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设D、在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
APT模型的假设中,( )是对投资者偏好的规范。 A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C.投资者的投资为复合投资期 D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于( )。A.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷B.与CAPM一样,APT假设投资者具有单一的投资期C.资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小,却无法告诉投资者市场风险来自何处,APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些D.APT建立在“一价原理”的基础上
APT模型的假设中,( )是对收益形成机制的量化描述。 A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C.投资者的投资为复合投资期 D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
下列有关套利定价模型(APT)的描述中,正确的有( )。Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上Ⅲ.在APT的理论架构下,市场投资组合为一效率组合Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅱ、Ⅲ
套利定价理论的假设条件中,属于对收益生成机制的量化描述的假设是( )。A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的B.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率的构成形式为ri=ai+biF1+εiC.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利D.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
以下关于套利定价模型(AFT)的描述,正确的有()。A:APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上B:AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些C:在APT的理论架构下,市场投资组合为一效率组合D:APT的假设条件与资本资产定价模型相同
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说 法中正确的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
下列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是()。A、APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度,而CAPM只有一个因素和敏感系数B、APT比CAPM假设条件更少,因此更具有现实意义C、CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能D、APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度,而CAPM却能对此提供具体帮助
APT与CAPM的推证基础不同在于()。A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型,而是基于无套利原则和因子模型B、不要求“同质期望”假设,并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会C、不要求投资者是风险规避的
有两个模型,其中()描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系,()则提出这个关系仅有少量证券不遵守,其余大多数仍是成立的。A、APT,CAPMB、APT,OPMC、CAPM,APTD、CAPM,OPME、以上各项均不准确
列关于APT模型的假设,错误的是()。A、收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的,这就被称为收益产生过程B、市场上存在大量相同的资产C、允许卖空,所得款项归卖空者所有D、投资者偏向于高收益的投资策略
APT模型的假设中,()是对投资者偏好的规范。A、投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C、投资者的投资为复合投资期D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
多选题CAPM与APT的区别是()。A在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立BCAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制CAPT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设D在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
单选题列关于APT模型的假设,错误的是()。A收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的,这就被称为收益产生过程B市场上存在大量相同的资产C允许卖空,所得款项归卖空者所有D投资者偏向于高收益的投资策略
单选题关于量化投资的描述,以下说法错误的是()。A将投资理念及策略通过具体指标、参数设计体现到具体模型中,让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪B量化投资具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡、个股与组合平衡的四大特点C国内第一支量化基金是嘉实量化阿尔法基金D多因子模型认为资产价格并不仅仅取决于风险,还取决于预期股息率收入、投资者行为、市场情绪等其他因素
单选题关于量化投资,下列说法正确的有( )。Ⅰ.数据是量化投资的基础要素Ⅱ.量化投资追求的是相对收益Ⅲ.量化投资的核心是策略模型Ⅳ.量化投资模型必须不断优化AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅡ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅲ
问答题应该怎样理解CAPM模型中对风险-收益线性关系的描述是不现实的;支持线性关系的假设条件是否可以放松,使这个模型更加接近现实。