有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。A、APT，CAPMB、APT，OPMC、CAPM，APTD、CAPM，OPME、以上各项均不准确
有两个模型，其中（）描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系，（）则提出这个关系仅有少量证券不遵守，其余大多数仍是成立的。
- A、APT，CAPM
- B、APT，OPM
- C、CAPM，APT
- D、CAPM，OPM
- E、以上各项均不准确
相关考题：
在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券8的期望收益率分别为8％和l2％，贝塔系数分别为0．6和1．4。那么，在这个证券市场上，贝塔系数为l．8的证券的期望收益率等于0．14。（ ）
考忠有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率是18%,对困素1的贝塔值是1.5,对因素2的贝塔值是1.2。因素1的风险价是3%。无风险收益率是5%,如果无套利机会,那么因素2的风险溢价是A.6%B.4.25%C.7.75%D.8.85%
证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度C.塔值越大,预期收益率越低D.市场组合的贝塔值为0
期望收益率－贝塔的关系（）。A、是CAPM模型最常用的一种表示方法B、指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值C、假设投资者持有的是充分分散化的资产组合D、以上各项均正确
资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A、市场组合的贝塔值为0B、贝塔值不能小于1C、贝塔值越大，预期收益率越低D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
单选题资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A市场组合的贝塔值为0B贝塔值不能小于1C贝塔值越大，预期收益率越低D贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B贝塔值越大，预期收益率越低C市场组合的贝塔值为0D贝塔值不能小于0
单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。AA/ABA/BCB/ADB/BEA/无风险资产
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。[2017年9月真题]A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B市场组合的贝塔值为0C贝塔值不能小于0D贝塔值越大，预期收益率越低