CreditMonitor模型认为,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()
CreditMonitor模型认为,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()
相关考题:
在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A.Altman的Z计分模型 B.RiskCalC模型 C.CreditMonitor模型 D.死亡率模型
下列各项借款的利息费用,允许在企业所得税税前扣除的是( )。A.生产企业对外投资向银行借款支付的利息B.生产企业在筹建期间向银行借款支付的利息C.为生产经营外购固定资产向银行借款支付的利息D.房地产开发企业开发房地产过程中向银行借款支付的利息
违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法,下列模型属于违约概率模型分析的选项是( )。A.RiskCale模型B.Logit模型C.CreditMonitor模型D.KPMG模型E.死亡率模型
CreditMonitor模型认为。贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包括( )。A.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产市场价值的波动性D.市场收益率E.企业资产账面价值
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型
以下哪个是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A:CreditMetrics模型B:CreditRisk+模型C:CreditPortfolioView模型D:CreditMonitor模型
单选题()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A死亡率模型BRiskCalc模型CKPMG风险中性定价模型DKMV的CreditMonitor模型
单选题在KMV的Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的()。A看跌期权B看涨期权C期权费D初始股权投资