Credit Monitor模型认为,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 ( )
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creditM0nitor模型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包括( )。A.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产市场价值的波动性D.市场收益率E.企业资产账面价值
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在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型
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以下模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型
单选题在KMV的Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的()。A看跌期权B看涨期权C期权费D初始股权投资