单选题某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A保持不变B减小C无法判断D增加
单选题
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。
A
保持不变
B
减小
C
无法判断
D
增加
参考解析
解析：
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假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（ ）天的损失超过1000万元。 A．10 B．3 C．2 D．1
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万人民币(置信区间为99％，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。A．10B．3C．2D．1
以下关于区间估计和置信区间说法正确的是:() A.置信区间与显著性水平α的取值有关，同一次抽样，α越小，则置信区间越窄B.置信区间与抽样的样本量有关，同样的α，样本量越大，则置信区间越窄C.α为置信水平，构造一个置信水平为95%的置信区间，则该区间包含总体参数真值的概率为95%D.如果重复构造100个置信水平为95%的置信区间，大约有95个包含总体真值
假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。A.2B.1C.10D.3
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2．5B.3．5C.2D.3
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A. 增加B. 保持不变C. 无法判断D. 减小
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A、增加B、保持不变C、无法判断D、减小
对样本平均数进行双尾假设检验,在α=0.10水平上拒绝了虚无假设。如果用相同数据计算总体均值1-α=0.90的置信区间,下列描述正确的是()A.置信区间不能覆盖总体均值B.置信区间覆盖总体均值的概率为10%C.置信区间覆盖总体均值的概率为90%D.置信区间覆盖总体均值的概率为0.9%
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少 会有（ ）天的损失超过1000万元。 A. 10 B. 3 C. 2 D. 1
下列有关平均值的置信区间的论述中，正确的有（）。A、同条件下测定次数越多，则置信区间越小；B、同条件下平均值的数值越大，则置信区间越大；C、同条件下测定的精密度越高，则置信区间越小；D、给定的置信度越小，则置信区间也越小。
假设X=50，Z＝±1.96，均值μ在95%置信度下置信区间为30－70，则意味着（）A、均值µ=50的概率为0.05B、均值µ=50的概率为0.95C、均值µ落在置信区间内的概率为0.05D、均值µ落在置信区间内的概率为0.95E、以上都不对
单选题某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A增加B保持不变C无法判断D减小
单选题某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A2B3C2.5D3.5
多选题下列有关平均值的置信区间的论述中，正确的有（）A同条件下测定次数越多，则置信区间越小B同条件下平均值的数值越大，则置信区间越大C同条件下测定的精密度越高，则置信区间越小D给定的置信度越小，则置信区间也越小