某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将( )。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将( )。
A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
参考解析
解析:风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。
相关考题:
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。 A.10 B.3 C.2 D.1
在投资连结保险中,如果投资连结保险的死亡保险金额是按照保险金额和投资账户价值之和确定的,则死亡保险金额的变化规律是( )A.随投资账户价值波动而不断变化,且净风险保额不断变化B.随投资账户价值波动而不断变化,但净风险保额保持不变C.不因投资账户价值波动而变化,而且净风险保额保持不变D.不因投资账户价值波动而变化,但是净风险保额不断变化
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。A.10B.3C.2D.1
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。A. 条件不足,无法判断B. 第二种方案计算出来的风险价值更大C. 第一种方案计算出来的风险价值更大D. 两种方案计算出来的风险价值相同
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将( )。A. 增加B. 保持不变C. 无法判断D. 减小
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将( )。A、增加B、保持不变C、无法判断D、减小
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。A. 2.5B. 3.5C. 2D. 3
假设其他条件保持不变,则下列关于商业银行利率风险管理的表述中,正确的是()。A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券,则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少 会有( )天的损失超过1000万元。 A. 10 B. 3 C. 2 D. 1
关于商业银行交易账户划分,下列表述中正确的是()。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。A:条件不足,无法判断B:第二种方案计算出来的风险价值更大C:两种方案计算出来的风险价值相同D:第一种方案计算出来的风险价值更大
单选题某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将( )。A保持不变B减小C无法判断D增加
单选题某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。A2B3C2.5D3.5
单选题某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()。A增加B保持不变C无法判断D减小
多选题使用同一组样本根据正态分布估计总体均值时,如果将置信度由95%调整为90%,则( )。[2014年初级真题]Azα/2将增大Bzα/2将减小C样本均值保持不变D置信区间宽度减小E置信区间宽度增加
判断题某交易台在1天,99%置信区间下的风险值为300万美元,则概率(1天损失$300万美元)=99%。()A对B错