假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少 会有（ ）天的损失超过1000万元。 A. 10 B. 3 C. 2 D. 1
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币（置信区间为99%，持有期为1天）。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少 会有（ ）天的损失超过1000万元。
A. 10 B. 3 C. 2 D. 1
A. 10 B. 3 C. 2 D. 1
参考解析
解析：。由题意，该银行在1个交易日内有1%(100% — 99%)的可能性超过 1000万元，则在100个交易日内将有1天（100X1%)的可能性超过1000万元。
相关考题：
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。A.预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元B.预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元C.预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元D.预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（ ）天的损失超过1000万元。 A．10 B．3 C．2 D．1
如果外汇头寸的持有期为一天，置信水平为99%，VaR计量结果为500万美元，则下列说法正确的有( )。A．预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元B．预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元C．预期在100个普通的交易日内，在其中的1天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过500万美元D．预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万人民币(置信区间为99％，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。A．10B．3C．2D．1
假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。税后净利润经济资本乘数VAR(250,99%)资本预期收益率2000万元12、51000万元20%A、1000B、500C、-500D、-l000
假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。A.2B.1C.10D.3
某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（ ）。A．该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B．该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%C．该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%D．该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2．5B.3．5C.2D.3
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A. 增加B. 保持不变C. 无法判断D. 减小
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A、增加B、保持不变C、无法判断D、减小
假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元C.该组合当前的市场价值为297万元D.该组合当前的损失价值为3万元
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A. 2.5B. 3.5C. 2D. 3
根据《上海证券交易所交易规则》的规定，债券回购大宗交易单笔买卖的最低限额为（ ）。A:数量不低于1万手，交易金额不低于1000万元人民币B:数量不低于1万手，交易金额不低于2000万元人民币C:数量不低于2万手，交易金额不低于1000万元人民币D:数量不低于2万手，交易金额不低于2000万元人民币
A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合()。A:在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元B:在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元C:在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元D:在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A、过去一天有1%的投资损失小于1000万B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万
单选题商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（ ）。A预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D预计在未来的1年中有95天至少损失500万元
单选题某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A增加B保持不变C无法判断D减小
单选题某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A2B3C2.5D3.5
单选题持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A过去一天有1%的投资损失小于1000万B将来1天有99%的概率最小损失为1000万C将来1天有1%的概率最大损失为1000万D将来1天有99%的概率最大损失为1000万