单选题如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是()。A5．92B5．95C5．77D5．97
单选题
如表2—5所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40％，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是()。
A
5．92
B
5．95
C
5．77
D
5．97
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
下列关于分离定理的人错误的是( )A．分离定理认为,市场投资组合M对于所有投资者都是一样的,他们可以通过选择市场投资组合来规避自己的风险B．投资者对风险的偏好程度是通过他们在资本市场线上选择的某点的位置,而不是通过对资本市场线本身的选择体现的C．分离定理表明投资者在进行投资时要进行两个分离决策:①确定最优风险组合;②在资本市场线上选择自己需要的一点D．分离定理表明风险资产组成的最优投资组合的确定与个别投资者的风险偏好有关
比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
关于资本市场线，以下说法错误的是（ ）。A.有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合B.市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好C.资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系D.每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好
如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（ ）。A.5.92B.5.95C.5.77D.5.97
投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动时多少？（ ）A.5．77B.5C.6．23D.4．52
在（）的情况下，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A、投资者持有股票组合，预计股市上涨B、投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上涨C、投资者持有股票组合，担心股市下跌D、投资者计划在未来持有股票组合，预计股市下跌
社会保障基金对资本市场的影响途径主要有（）A、作为长期储蓄计划有效增加资本市场的总供给B、作为特定投资者本身的投资组合影响到资本市场中其他投资者的投资组合C、影响资本市场的稳定性D、影响资本市场的安全性
单选题在（）的情况下，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。A投资者持有股票组合，预计股市上涨B投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上涨C投资者持有股票组合，担心股市下跌D投资者计划在未来持有股票组合，预计股市下跌
单选题假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A24．50B20．45C16．37D16．24
单选题关于资本市场线，以下说法错误的是（ ）。A有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合B市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好C资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系D每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好
多选题社会保障基金对资本市场的影响途径主要有（）A作为长期储蓄计划有效增加资本市场的总供给B作为特定投资者本身的投资组合影响到资本市场中其他投资者的投资组合C影响资本市场的稳定性D影响资本市场的安全性