单选题假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合()A0.808B0.782C0.824D0.792

单选题
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合()
A

0.808

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0.782

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0.792


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假设一单位外汇的即期格为100美元,本国市场无风险利率为3%,外汇的无风险利率为2%,远期合约于两年后到期,则该证券的外汇期货价值为() A、106B、105C、103D、102

假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2.0000美元。美元年利率为3%,英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为( )。A.1英镑=1.9702美元B.1英镑=2.0194美元C.1英镑=2.0000美元D.1英镑=1.9808美元

某银行的外汇买卖报价是AUD1=USD0.7462,USD1=SGD1.3524,据此可以套算去澳元(AUD)与新加坡元(SGD)之间的汇率为( )A.AUD1=SGD0.5517B.AUD1=SGD1.0092C.AUD1=SGD1.8123D.AUD1=SGD2.0986

假设美元兑人民币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,人民币年利率为5%。按单利计,1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为()。A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226

某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料,因外汇储备同主要为澳元和美元,该企业每年签订价值为70万澳元的订单,约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作稳定,该企业和澳大利亚出口方约定将业务中合约金额增加至150万澳元,之后该企业和美国某制造商签订了进口价值为30万美元的设备和技术。预定6月底交付货款。4月的外汇走势来看,人民币升值态势未改,中长期美元/人民币汇率下跌,澳元/人民币同样下跌。5月底美元/人民币处于6.33附近,澳元/人民币汇率预期有走高的可能,该企业该怎么做规避风险( )。A. 买入澳元/美元外汇,卖出相应人民币B. 卖出澳元/美元外汇,买入相应人民币C. 买入澳元/美元外汇,买入美元/人民币D. 卖出澳元/美元外汇,卖出美元/人民币

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD/GBP。A. 1.475B. 1.485C. 1.495D. 1.5100

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD/GBP。A、1.475B、1.485C、1.495D、1.5100

5月1日,国内某服装生产商向澳大利亚出口价值15万澳元的服装,约定3个月后付款。若利用期货市场规避风险,但由于国际市场上暂时没有入民币/澳元期货品种,故该服装生产商首先买入入民币/美元外汇期货,成交价为0.14647,同时卖出相当头寸的澳元/美元期货,成交价为0.93938。即期汇率为:1澳元=6.4125元入民币,1美元=6.8260元入民币,1澳元=0.93942美元。8月1日,即期汇率l澳元=5.9292元入民币,1美元=6.7718元入民币。该企业卖出平仓入民币/美元期货合约,成交价格为0.14764;买入平仓澳元/美元期货合约,成交价格为0.87559。套期保值后总损益为( )元。A.94317.62B.79723.58C.21822.62D.86394.62

假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是多少?()A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合 A.0.808B.0.782C.0.824D.0.792

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为(  )。(参考公式:F=Se^(Rd-Rf)T)A.0.808B.0.782C.0.824D.0.792

某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料,因外汇储备同主要为澳元和美元,该企业每年签订价值为70万澳元的订单,约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作稳定,该企业和澳大利亚出口方约定将业务中合约金额增加至150万澳元,之后该企业和美国某制造商签订了进口价值为30万美元的设备和技术。预定6月底交付货款。4月的外汇走势来看,人民币升值态势未改,中长期美元/人民币汇率下跌,澳元/人民币同样下跌。5月底美元/人民币处于6.33附近,澳元/人民币汇率预期有走高的可能,该企业该怎么做规避风险( )。A、买入澳元/美元外汇,卖出相应人民币B、卖出澳元/美元外汇,买入相应人民币C、买入澳元/美元外汇,买入美元/人民币D、卖出澳元/美元外汇,卖出美元/人民币

假设美元兑英镑的即期汇率为:GBPI=USD2.0000,美元年利率为3%,英镑年利率为4%,则按照利率平价理论,1年期美元兑英镑远期汇率为()。A:GBPl=USDl.9702B:GBPl=USDl.9808C:GBPI=USD2.0000D:GBPI=USD2.0194

假设2月15日,芝加哥商业交易所(CME)9月份到期的澳元期货合约价格为0.7361,美国洲际交易所(ICE)6月份到期的澳元期货合约价格为0.7326(两合约交易单位均为100000AUD,报价方式均为每1澳元的美元价格)。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为50点。某交易者判断这两个合约之间存在跨市场套利机会,决定买入60手CME澳元期货合约的同时卖出60手ICE澳元期货合约。2个月后,该投资者将上述合约对冲平仓。则下列说法正确的是()。(两个交易所澳元期货合约每1点价值10美元,不考虑各项交易费用)A、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点,该交易者获得盈利B、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差大于35点小于50点,该交易者将会亏损C、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差小于35点时,该交易者将会亏损D、平仓时CME与ICE澳元期货合约价差,只有大于50点时才能盈利

某个美国企业向澳大利亚出口商品,根据合同3个月后将收到130万澳元,当时澳元的即期汇率为1美元=1.300澳元,期货市场上三个月后到期的澳元的期货价格为1美元= 1.3020澳元。三个月后澳元贬值为1美元=1.3500澳元。 如果该企业不做澳元期货交易,3个月以后将损失多少美元?如果做3个月期澳元期货交易,又将损失多少美元?比较下对企业来说那种情况比较好?

某日我国外汇市场美元兑人民币的即期汇率为6.00,美国市场年化利率为3%,中国市场年化利率为8%,假设12个月的美元兑人民币远期汇率为6.3,则某一国内交易者()。A、投资于美国市场收益更大B、投资于中国市场收益更大C、投资于中国与美国市场的收益相同D、无法确定投资市场

2005年5月1日,英国短期市场的存款利率为年息9%,美国的短期存款利率为年息11%,外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81,英国一套利者有100000英镑,如果汇率不变,该套利者如何进行无风险套利?收益如何?假设如上6个月到期时,英镑汇率升至GBP=USD1·8001,情况怎样?

假设澳元对美元的汇率为1澳元=0.6美元,美国与澳大利亚的无风险利率分别是5% 和10%,期限为1年的执行价格为0.59美元的欧式澳元看涨期权的价格为0.0236美元。

美元兑瑞士克朗的中间价为1.5770,澳元兑美元的中间价为0.7270,澳元兑瑞士克朗的中间价是多少()。A、46%B、115%C、217%D、以上都不是

客户甲有1000瑞郎,在USD/CHF汇率为0.98时换成了美元,在AUD/USD汇率为0.98时又换成了澳元,换成的澳元金额为()。A、1000澳元B、约980澳元C、约1020澳元D、约1041澳元

单选题某日我国外汇市场美元兑人民币的即期汇率为6.00,美国市场年化利率为3%,中国市场年化利率为8%,假设12个月的美元兑人民币远期汇率为6.3,则某一国内交易者()。A投资于美国市场收益更大B投资于中国市场收益更大C投资于中国与美国市场的收益相同D无法确定投资市场

单选题美元兑瑞士克朗的中间价为1.5770,澳元兑美元的中间价为0.7270,澳元兑瑞士克朗的中间价是多少()。A46%B115%C217%D以上都不是

单选题假设某日美元兑人民币的即期汇率为6.1022,人民币6个月SHIBOR利率为5.00%,美元6个月LIBOR利率为0.34%,那么6个月美元兑人民币的远期汇率应为()A5.8314B5.9635C6.2441D6.3856

单选题客户甲有1000瑞郎,在USD/CHF汇率为0.98时换成了美元,在AUD/USD汇率为0.98时又换成了澳元,换成的澳元金额为()。A1000澳元B约980澳元C约1020澳元D约1041澳元

单选题假设3月2日,芝加哥商业交易所(CME)9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7379,美国洲际交易所(ICE)9月份到期的澳元期货合约的价格为0.7336(两合约交易单位均为100000AUD)。若CME和ICE澳元期货合约的合理价差为55点。某交易者认为CME和ICE澳元期货合约存在套利机会,一段时间后两合约的价差将向合理价差收敛。则该交易者适宜操作方式是(不考虑各项交易费用)()A买入CME澳元期货合约,同时卖出相同数量的ICE澳元期货合约B卖出CME澳元期货合约,同时买入相同数量的ICE澳元期货合约C买入CME澳元期货合约,同时卖出不相同数量的ICE澳元期货合约D卖出CME澳元期货合约,同时买入不相同数量的ICE澳元期货合约

问答题假设澳元对美元的汇率为1澳元=0.6美元,美国与澳大利亚的无风险利率分别是5% 和10%,期限为1年的执行价格为0.59美元的欧式澳元看涨期权的价格为0.0236美元。

单选题假设美元兑人民币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,人民币年利率为5%,按单利计1年期美元兑人民币远期汇率应为( )。A6.0841B6.5123C6.3262D6.3226