有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最好。A、1B、-lC、0.3D、-0.5
有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后效果最好。
- A、1
- B、-l
- C、0.3
- D、-0.5
相关考题：
下列关于风险分散化的论述正确的是( )。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
下列关于风险分散化的论述，正确的有( )。A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B．如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
下列说法错误的是（ ）。A．相关系数为0时，不能分散任何风险B．相关系数在O～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C．相关系数在1～O之间时，相关系数越大风险分散效果越小D．相关系数为一1时，两项资产的非系统风险可以充分地相互抵销
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（ ）。A.两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合B.两种资产的收益波动存在相反趋势时，风险分散效果较好C.通过分散化可以将资产收益的风险降低到0D.投资组合中包含的资产数量越多，风险降低的效果就越显著
下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险
下列关于风险分散化的论述，正确的有()。A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
下列说法正确的是（ ）。A.相关系数为0时，不能分散任何风险B.相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小C.相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大D.相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险
下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D、相关系数越小，风险分散化效应越强
分散化投资对于风险管理的意义在于（）A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
多选题下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D相关系数越小，风险分散化效应越强
单选题下列说法正确的是( )。A相关系数为O时，不能分散任何风险B相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小C相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大D相关系数为一1时，可以最大程度的分散风险
单选题下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（ ）。A相关系数等于1时不存在风险分散化效应B相关系数越小，风险分散化的效应越明显C只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应D对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为=1时风险分散化效应最大
单选题下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。A当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险