当3月的国债期货合约为3000美元时,一个人写了一份82年3月的无担保国债看涨期权,溢价为(2-16)。期权套现是:当3月国债期货价格在80-00时,一个人写了一份82年3月的无担保国债看涨期权,溢价为2-16。目前美国国债期货合约的期货保证金为3000美元。期权保证金为()A、$2250B、$3000C、$3250D、$4250
当3月的国债期货合约为3000美元时,一个人写了一份82年3月的无担保国债看涨期权,溢价为(2-16)。期权套现是:当3月国债期货价格在80-00时,一个人写了一份82年3月的无担保国债看涨期权,溢价为2-16。目前美国国债期货合约的期货保证金为3000美元。期权保证金为()
- A、$2250
- B、$3000
- C、$3250
- D、$4250
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1月1日,某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约,如果2月1日该期货价格升至430美元,则2月1日平仓时将( )。(一份标准普尔指数期货是250美元,不考虑交易费用)A. 损失2500美元B. 损失10美元C. 盈利2500美元D. 盈利10美元
在1月1日,挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13,你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后,挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09,如果你要结算头寸,将()。A、损失500美元B、盈利500美元C、损失50美元D、损失5000美元
投资者期望利率更低。他以2000美元的溢价购买了9月的68国债。如果到期时,利率如预期下降,期货价格上升至71-00,他应该能够以其内在价值出售期权()A、2000美元B、3000美元C、5000美元D、7000美元
下列关于期货合约价值的说法,正确的有()。A、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
单选题当3月的国债期货合约为3000美元时,一个人写了一份82年3月的无担保国债看涨期权,溢价为(2-16)。期权套现是:当3月国债期货价格在80-00时,一个人写了一份82年3月的无担保国债看涨期权,溢价为2-16。目前美国国债期货合约的期货保证金为3000美元。期权保证金为()A$2250B$3000C$3250D$4250
单选题投资者期望利率更低。他以2000美元的溢价购买了9月的68国债。如果到期时,利率如预期下降,期货价格上升至71-00,他应该能够以其内在价值出售期权()A2000美元B3000美元C5000美元D7000美元
多选题下列关于期货合约价值的说法,正确的有()。A报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
单选题在1月1日,挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13,你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后,挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09,如果你要结算头寸,将()。A损失500美元B盈利500美元C损失50美元D损失5000美元