在1月1日,挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13,你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后,挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09,如果你要结算头寸,将()。A、损失500美元B、盈利500美元C、损失50美元D、损失5000美元
在1月1日,挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13,你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后,挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09,如果你要结算头寸,将()。
- A、损失500美元
- B、盈利500美元
- C、损失50美元
- D、损失5000美元
相关考题:
1月1日,某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约,如果2月1日该期货价格升至430美元,则2月1日平仓时将( )。(不考虑交易费用)A.损失2500美元B.损失10美元C.盈利2500美元D.盈利10美元
3月1日,国内某交易者发现美元兑换人民币的现货价格为6.1130,而6月份期货价格为6.1190,因此该交易者分别以上述价格在CME卖出100手6月份的美元/人民币期货,并同时在即期外汇市场换入1000万美元。4月1日,现货价格和期货价格分别为6.1140和6.1180,交易者将期货平仓的同时换回人民币,从而完成外汇期现套利交易,套利盈亏是( )。(美元兑人民币期货合约价值10万美元)A.盈利20000元人民币B.亏损20000元人民币C.亏损20000美元D.盈利20000美元
1月1日,某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约,如果2月1日该期货价格升至430美元,则2月1日平仓时将( )。(一份标准普尔指数期货单位是250美元,不考虑交易费用) A.损失2500美元B.损失10美元C.盈利2500美元D.盈利10美元
1月1日,某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合约,如果2月1日该期货价格升至430美元,则2月1日平仓时将( )。(一份标准普尔指数期货是250美元,不考虑交易费用)A. 损失2500美元B. 损失10美元C. 盈利2500美元D. 盈利10美元
下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法,正确的有()。A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B、以面值100美元的标的国债价格报价C、合约的最小变动价位为20美元D、合约实行现金交割
假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365,交易者进行牛市套利,买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为()。A、亏损1250美元B、亏损2500美元C、盈利1250美元D、盈利2500美元
某企业3个月后将收到一笔美元货款,总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值,企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币,卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267,3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币,若企业期货平仓成交价为6.3228,期货合约面值为10万美元,保证金比例1.5%,则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为()A、3万美元,现货盈利40.5万人民币B、3万美元,期货亏损40.78万人民币C、3万美元,现货和期货总盈利0.28万人民币D、3万美元,总损益为0
假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000,交易者进行熊市套利,卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为()。A、亏损3125美元B、亏损1875美元C、盈利3125美元D、盈利1875美元
单选题目前黄金的现货价格为325美元/盎司,而且90天的黄金期货合约价格为329美元(面值为100盎司)。如果90天的国债收益率为3.79%到3.82%之间,不考虑储存成本和交割成本,期货合约价格的理论最大值为( )美元。A325.5B326.2C327.6D328.08E329.04
多选题下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法,正确的有()。A合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B以面值100美元的标的国债价格报价C合约的最小变动价位为20美元D合约实行现金交割
单选题假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365,交易者进行牛市套利,买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。一个月后,6月合约和9月合约的价格分别为1.5285和1.5375,每手英镑/美元外汇期货中一个变动的价值是12.5美元,那么交易的盈亏是( )。A亏损1250美元B亏损2500美元C盈利1250美元D盈利2500美元
单选题在3 月1 日,交易者发现美元兑人民币的现货价格为1美元=6. 1130元人民币,而6月份的美元/人民币的期货价格为6.1190,期现价差为60个点。同时,交易者认为6月份的外汇期货理论价格为6.1160,无套利区间大概为6. 1150~6. 1170。交易者卖出10手6月份的美元/人民币期货,并买入相应金额的现货,4月1日,现货和期货价格分别变为6.1140和6.1180,此时,交易者同时平仓现货和期货,则交易者的收益结果为( )。(不计交易费用,交易单位10万美元)A盈利 500美元B盈利1000美元C盈利1500美元D盈利2000美元
单选题在1月1日,挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93-6和93-13,你购买了10万美元面值的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后,挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94-09,如果你要结算头寸,将()。A损失500美元B盈利500美元C损失50美元D损失5000美元