某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）A、该组合对市场价格任何变动长期免疫B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫
某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
- A、该组合对市场价格任何变动长期免疫
- B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫
- C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫
- D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫
相关考题：
关于期权交易，下列说法正确的是（ ）。A. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险B. 买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险C. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险D. 买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
关于期权交易，下列说法正确的是（ ）A.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险B.买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险C.买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险D.买进看跌期权可对冲标的多头价格风险
关于期权交易，下列说法正确的是（ ）A、买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险B、买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险C、买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险D、买进看跌期权可对冲标的多头价格风险
关于期权交易，下列说法正确的有（）。Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅱ.ⅢC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( )A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权，B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权D.6，方案2:卖空2个单位标的资产
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元DeltaB.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元C.C@39000合约对冲2525．5元DeltaD.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答以下两题17-18。上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。 查看材料A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元DeltaB.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元C.C@39000合约对冲2525．5元DeltaD.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元
关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
多选题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险B如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
单选题关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。A卖出认购可以买入标的证券对冲风险B卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险C卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险D卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
多选题上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。AC@41000合约对冲2525.5元DeltaBC@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元CC@39000合约对冲2525.5元DeltaDC@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
单选题某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。A卖出28手A期权，买入16份标的资产B买入28手A期权，卖出16份标的资产C卖出28手A期权，卖出16份标的资产D买入28手A期权，买入16份标的资产
多选题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。A投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略C投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
单选题假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。据此回答。如果选择C@40000这个行权价进行对冲，买入数量应为()手。A5592B4356C4903D3550
单选题某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）A该组合对市场价格任何变动长期免疫B该组合对市场价格小范围变动长期免疫C该组合对市场价格小范围变动短期免疫D该组合对市场价格任何变动都无法免疫