多选题上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。AC@41000合约对冲2525.5元DeltaBC@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元CC@39000合约对冲2525.5元DeltaDC@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
多选题
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。
A
C@41000合约对冲2525.5元Delta
B
C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
C
C@39000合约对冲2525.5元Delta
D
C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
参考解析
解析：
针对上题对冲方案存在的不足之处，例如所需建立的期权头寸过大，在交易时可能无法获得理想的建仓价格，这时，该金融机构可能需要再将一部分Delta分配到其他的期权中。至于在每个合约中分配多少Delta这个问题的解决方案则是：在建仓成本（单位Delta所需要的资金）、管理能力和冲击成本等多因素之间取得平衡。如果场内期权组合过于复杂，那么维护该头寸时需要付出较多的人力成本和资金成本。
针对上题对冲方案存在的不足之处，例如所需建立的期权头寸过大，在交易时可能无法获得理想的建仓价格，这时，该金融机构可能需要再将一部分Delta分配到其他的期权中。至于在每个合约中分配多少Delta这个问题的解决方案则是：在建仓成本（单位Delta所需要的资金）、管理能力和冲击成本等多因素之间取得平衡。如果场内期权组合过于复杂，那么维护该头寸时需要付出较多的人力成本和资金成本。
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上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元DeltaB.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元C.C@39000合约对冲2525．5元DeltaD.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元
上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。A.C@40000合约对冲2200元De1ta、C@41000合约对冲325．5元De1taB.C@40000合约对冲1200元De1ta、C@39000合约对冲700元De1ta、C@41000合约对冲625．5元C.C@39000合约对冲2525．5元De1taD.C@40000合约对冲1000元De1ta、C@39000合约对冲500元De1ta、C@41000合约对冲825．5元
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答以下两题17-18。上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。 查看材料A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元DeltaB.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元C.C@39000合约对冲2525．5元DeltaD.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元
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