产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。A、RhoB、ThetaC、VegaD、Delta
产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。
- A、Rho
- B、Theta
- C、Vega
- D、Delta
相关考题：
国际对冲基金的套利投资策略中,利用沽空指数期货或持有指数看跌期权来对冲购入的核心股票,以减少一般市场波动风险,并从所选股票中获利,属于()。 A.现货(现金)与期货套利B.作为冲销手段的套利C.股票与股市指数产品套利D.期权合约套利
结构化产品的发行者对冲市场风险的方式有（ ）。A.通过在二级市场中的套利交易，使得结构化产品的价格接近真实价值B.发行人自有资产与结构化产品形成对冲C.通过买卖结构化产品并在各个组成部分的二级市场上做相应的对冲操作D.通过在场内或场外建立相应的衍生工具头寸来进行对冲
假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权，如表8—5所示。 某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525．5元，现在根据金融机构场外期权业务的相关政策，从事场外期权业务，需要将期权的Delta进行对冲。 据此回答以下两题17-18。上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。 查看材料A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元DeltaB.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元C.C@39000合约对冲2525．5元DeltaD.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元
投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
单选题投资者可以通过（）对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A买入对应Delta值的标的证券数量B卖出对应Delta值的标的证券数量C买入期权合约单位数虽的标的证券D卖出期权台约单位数星的标的证券
单选题在结构化产品到期时，（）根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。A创设者B发行者C投资者D信用评级机构