单选题詹森业绩指数以（）为基础。A资本市场线B证券市场线C有效边界D可行边界
单选题
詹森业绩指数以（）为基础。
A
资本市场线
B
证券市场线
C
有效边界
D
可行边界
参考解析
解析：
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关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E．以上都不对
詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金的詹森指数为-0.5，以下判断正确的是()。A:B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同B:C基金的业绩表现比预期的差C:A基金和C基金的业绩表现都比预期的好D:C基金的收益与大盘走势是负相关关系
下列有关业绩评估指数的叙述，正确的是()。A:特雷诺指数小于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效B:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差C:詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具D:夏普指数以证券市场线为基准
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。 A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。A、特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的B、特雷诺业绩指数以资本市场线为基础C、特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准D、特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
多选题下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）A夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险B夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据C特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有D夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
多选题下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。A特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的B特雷诺业绩指数以资本市场线为基础C特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准D特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算
单选题詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为-0．5，以下判断正确的是（）AB基金的收益最好，A基金和C基金收益相同BC基金的业绩表现比预期的差CA基金和C基金的业绩表现都比预期的好DC基金的收益与大盘走势是负相关关系
单选题以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指（ ）。A詹森指数B夏普指数C特雷诺指数D标准普尔指数