如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 A-1<ρ≤1B0<ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ<1

如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是

A-1<ρ≤1B0<ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ<1

 


相关考题:

如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是( )。 A.-1<ρ≤1 B.0<ρ≤1 C.-1≤ρ≤1 D.-1≤ρ<1

如果项目组合的βP,F(),说明该项目与企业从事的其他项目有相同的组合风险。 A、小于1B、等于1C、大于1D、等于0

在两种证券的相关系数ρ满足( )的条件下,它们的投资组合能够降低风险。A.-1≤ρ≤1B.0<ρ≤1C.-1<ρ≤1D.-1≤ρ<1

如果使投资组合的风险水平达到最低,那么组合资产的相关系数r最好( )。A、r=-1B、r=0C、r=1D、r为无穷大

如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1<ρ≤0B:0<ρ≤1C:-1≤ρ≤1D:-1≤ρ<1

构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有()。A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%C.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%D.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%

在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险证券,构建个标准差为零的证券组合。A:0B:05C:-1D:1

当两种证券的相关系数为( )时,可得到无风险组合。A:0B:1C:-1D:上述都不对

(2017年)在不允许卖空的情况下,某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合,这两种证券相关系数可能为()。A.0.5B.1C.-1D.0

理财规划师为客户做构建投资组合时,希望能够尽可能的分散风险,则他的组合里不同证券收益率的相关系数应该()。A:为正数,接近1B:为正数,接近0C:为负数,接近-1D:为负数,接近0

下列关于证券投资组合理论的说法中,正确的是( )。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.当相关系数为+1时,组合能够最大程度地降低风险D.当相关系数为-1时,组合能够最大程度地降低风险

如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是(  )。A.-1B.0C.-1≤p≤1D.-1≤p

在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种风险证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5

两变量呈完全负相关,则总体相关系数()A、0ρ1B、ρ=-1C、ρ=1D、ρ=-0.05E、ρ=0.05

对于两种风险资产组成的投资组合,能够最大程度地降低投资组合的风险时,它们之间的相关系数为()。A、-1B、0C、-0.1D、1

当两种证券完全正相关时,它们的相关系数是()A、0B、1C、-1D、不确定

如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险,则可以判定该项资产的β值()。A、等于1B、小于1C、大于1D、等于0

当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为()。A、-1B、0C、1D、大于

如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的β值()。A、等于1B、小于1C、大于1D、等于0

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险

在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5

多选题构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的是( )。A如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%B如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%C如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%D如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%

单选题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险

单选题对于两种风险资产组成的投资组合,能够最大程度地降低投资组合的风险时,它们之间的相关系数为()。A-1B0C-0.1D1

单选题对于两种风险资产组成的投资组合,能够最大程度的降低投资组合的风险时,他们之间的相关系数为( )。A-1B1C0D-0.1

单选题如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的β值(  )。[2006年真题]A等于1B小于1C大于1D等于0

单选题根据马科维茨组合投资理论,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数(  )的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。A大于1B等于-1C等于1D小于1