如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 A-1<ρ≤1B0<ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ<1
如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是
A-1<ρ≤1B0<ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ<1
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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的有()。A.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%B.如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%C.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%D.如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%
下列关于证券投资组合理论的说法中,正确的是( )。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大C.当相关系数为+1时,组合能够最大程度地降低风险D.当相关系数为-1时,组合能够最大程度地降低风险
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险
多选题构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的是( )。A如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%B如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%C如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%D如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%
单选题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险
单选题根据马科维茨组合投资理论,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数( )的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。A大于1B等于-1C等于1D小于1