在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种风险证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5

在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种风险证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

  • A、-1
  • B、-0.5
  • C、0
  • D、0.5

相关考题:

在不卖空的情况下,相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。 ( )

在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,为更好的规避风险,我们可以通过按适当比例买入这两种证券。A. -1B.0.8C.0.2D. -0.5

在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 A.-1 B.-0.5 C.0.5 D.1

在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,可以通过按适当比例买人这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 A.-1 B.-0.5 C.0.5 D.1

假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值-方差坐标系中的可行集为()。A、双曲线B、射线C、折线D、线段

在不允许卖宅的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,可以通过按适当比例买人这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A.-1B.-0.5C.0.5D.1

在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A.-1B.-0.5C.0.5D.1

在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,可以通过按适当比例买人这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A.-1B.-0.5C.0.5D.1

从组合线的形状来看,相关系数越小,( )。①不卖空的情况下,证券组合的风险越小②卖空的情况下,证券组合的风险越小③负完全相关的情况下,可获得无风险组合④正完全相关的情况下,可获得无风险组合A.①②B.①③C.②③D.②④

对两种证券构成的组合,在不允许卖空的情况下,下列说法正确的有( )。Ⅰ.完全负相关下,可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下,可得到一个组合,期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时,得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关A.Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

下列关于两种证券组合的可行域,说法正确的是()。A:从组合线的形状来看,相关系数越小,在卖空的情况下,证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下,可获得无风险组合C:在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过适当比例买入这两种风险证券,构建个标准差为零的证券组合。A:0B:05C:-1D:1

假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时,这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值,其中权数为投资比重,A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关

假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值-标准差坐标系中的组合线为()。A.双曲线 B.椭圆 C.直线 D.射线

(2017年)在不允许卖空的情况下,某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合,这两种证券相关系数可能为()。A.0.5B.1C.-1D.0

假定不允许卖空,当两个证券完全正相关时,这两种证券在均值-标准差坐标系中的结合线为( )。A: 双曲线B: 椭圆C: 直线D: 射线

下列关于两种证券资产组合的说法中,不正确的是( )。A.当相关系数为-1时,风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时,投资组合能分散风险C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

当两种证券间的相关系数计算为0时,以下说法正确的是()。A、这两种证券间的收益没有任何关系B、分散投资于这两种证券没有任何影响C、分散投资于这两种证券可以降低非系统风险D、分散投资于这两种证券可以降低系统风险

在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A、-1B、-0.5C、0.5D、1

在两种完全不相关证券组合中,可以通过按适当比例买入两种证券,获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。()

在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5

下列关于证券投资组合的收益与风险的说法,正确的是()。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

当某两个证券收益变动的相关系数为0时,表示将这两种证券进行组合,对于风险分散将没有任何作用。

以下关于组合中证券间的相关系数,说法正确的是()A、当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是一致的,但变动程度不同B、当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是不一致的,但变动程度相同C、当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是一致的,并且变动程度也是相同的D、当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率之间没有什么关系

在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为()时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。A、-1B、-0.5C、0D、0.5

判断题当某两个证券收益变动的相关系数为0时,表示将这两种证券进行组合,对于风险分散将没有任何作用。A对B错

多选题当两种证券间的相关系数计算为0时,以下说法正确的是()。A这两种证券间的收益没有任何关系B分散投资于这两种证券没有任何影响C分散投资于这两种证券可以降低非系统风险D分散投资于这两种证券可以降低系统风险