如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。 A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（ ）。 A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1
相关考题：
下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（ ）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（）。A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
16、关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（）。A．若两种证券收益率的相关系数为0.5，该证券组合能够分散部分风险B．若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险C．若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险D．若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险
10、当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是A．这两种证券间的收益没有任何关系B．分散投资于这两种证券没有任何影响C．分散投资于这两种证券可以降低非系统风险D．分散投资于这两种证券可以降低系统风险