以下模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型

以下模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型

参考解析

解析:KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF)。

相关考题:

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Altman的Z计分模B.RiskCalc模型C.CreditMonitor模型D.死亡率模型

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A.Altman的Z计分模型 B.RiskCalC模型 C.CreditMonitor模型 D.死亡率模型

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克-斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Altman的Z计分模型B.Risk Calc模型C.Credit Monitor模型D.死亡率模型

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术. ( )

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A AltmanZ 计分模型B RiskCalc 模型C Credit Monitor 模型D 死亡率模型

以下关于法人客户信用评级模型,说法正确的是( )。A.在A1tman的Z计分模型中,2值越高,违约率越高B.在A1tman的Z计分模型中,Ahman认为若z值掬1.5,则企业存在很大的破产风险,应被归入高违约风险C.RiskCa1C模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D.CreditMonitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E.A1tman与Ha1deman、Narayanan共同提出的ZETA模型,因为其应用范围广泛,因此对违约概率的计算更加不准确

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.AltmanZ计分模型B.RiskCalc模型C.Credit Monitor模型D.死亡率模型

在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A.KPMG风险中性定价模型B.RiskCalc模型C.CreditMoilitor模型D.死亡率模型

以下关于法人客户信用评级模型,说法正确的是( )。A.在Altman的Z计分模型中,Z值越高,违约率越高B.在Altman的Z计分模型中,Altman认为若Z值为1.5,则企业存在很大的破产风险,应被归入高违约风险等级C.RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D.Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E.Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型,因为其应用范围广泛,因此对违约概率的计算更加不准确

在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。A.KPMG风险中性定价模型B.RiskCa1c模型C.CreditMonitor模型D.死亡率模型

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.A 1tman的Z计分模型B.Risk Ca1c模型C.Credit Monitor模型D.死亡率模型

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )

在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型

以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是()。A.Riskcalc模型B.生存率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型

期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是(  )。A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型

信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括()。A:RiskCalc模型B:KMV的CreditMonitor模型C:KPMG风险中性定价模型D:风因果分析模型

在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A:RiskCalc模型B:CreditMonitor模型C:风险中性定价模型D:死亡率模型

理财学理论应用到个人理财中的主要有()。A、资产组合理论B、资本资产定价理论C、期权定价理论D、贴现现金流量模型

史蒂夫.罗斯突破性地提出了()。A、资本资产定价模型B、套利定价理论C、期权定价模型D、有效市场理论

实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中,在期权定价计算的过程中需要用到的变量( )。A、标的资产的现值B、资产的现金流C、标的资产的波动率D、风险下的收益率E、价值漏损

目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括()等。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、KPMG风险中性定价模型D、死亡率模型E、资本资产定价模型

()是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、KPMG风险中性定价模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、RiskCalc模型

多选题目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括()等。ARiskCalc模型BKMV的Credit Monitor模型CKPMG风险中性定价模型D死亡率模型E资本资产定价模型

单选题在客户信用评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。ACredit Metrics模型BCredit Portfolio View模型CCredit Monitor模型DCredit Risk+模型

多选题理财学理论应用到个人理财中的主要有()。A资产组合理论B资本资产定价理论C期权定价理论D贴现现金流量模型

单选题在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。AAltmanZ计分模型BRiskCalc模型CCredit Monitor模型D死亡率模型