根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。A. 0～3B. 0～4C. 0～2D. 0～1

根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。

A. 0～3
B. 0～4
C. 0～2
D. 0～1

参考解析

解析：如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则，附加因子应设为0～1之间，即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。

相关考题：

巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
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商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)
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巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。 A．设定附加因子 B．提高风险系数 C．设定乘数因子 D．提高置信水平
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商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。A．市场风险经济资本=乘数因子×VARB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD．市场风险经济资本：VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
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根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaRB．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRC．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
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根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。A．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRB．VaR的计算采用99%的双尾置信区间C．持有期为10个营业日D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
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商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()。A、市场风险经济资本=乘数因子×VARB、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
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下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是（ ）。A．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）×VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）×VaRC．市场风险监管资本=（附加因子×最低乘数因子3）+VaRD．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）+VaR
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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
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根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRB．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaRC．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaRD．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
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根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A.高级计量法B.内部评级法C.内部模型法D.基本指标法
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根据监管要求，商业银行可采用（　　）来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法?
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根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。A. 4B. 2C. 3D. 1
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根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaRC.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaRD.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR
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巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场的监管资本要求。A.设定附加因子B.提高风险系数 C.设定乘数因子D.提高置信水平
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根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用()来进行。A:高级计量法B:基本指标法C:内部评级法D:内部模型法
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根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
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根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A、高级计量法B、内部评级法C、内部模型法D、基本指标法
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根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A、基本指标法B、内部模型法C、高级计量法D、内部评级法
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填空题根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用( )来计量市场风险资本。
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单选题根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A高级计量法B内部评级法C内部模型法D基本指标法
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单选题根据监管要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本。A基本指标法B内部模型法C高级计量法D内部评级法
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填空题根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
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单选题下列叙述有误的一项是（ ）。A商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。未经银行业监督管理机构核准，商业银行不得变更市场风险资本计量方法B商业银行采用内部模型法，若未覆盖所有市场风险，经银行业监督管理机构核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求C商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于100%D内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求÷（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×l00%
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判断题根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。A对B错
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