CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。()
CAPM模型跟APT模型之间的区别不大。()
参考解析
解析:CAPM模型和APT模型之间具有明显的区别。同CAPM模型相比,APT模型的假设条件要宽松得多,适用的范围要广得多。套利定价理论认为,投资者可以不增加任何投资创造一种零贝塔的资产组合,如果该资产组合产生非零正收益,则存在套利机会。
相关考题:
CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设D、在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型( APr)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说 法中正确的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
有两个模型,其中()描述了所有资产都遵循的期望收益率-贝塔值之间的关系,()则提出这个关系仅有少量证券不遵守,其余大多数仍是成立的。A、APT,CAPMB、APT,OPMC、CAPM,APTD、CAPM,OPME、以上各项均不准确
多选题CAPM与APT的区别是()。A在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立BCAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制CAPT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设D在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
多选题下列属于资产定价理论的有()。A资本资产定价模型(CAPM)B因素模型(FM)C套利定价理论(APT)D布莱克一斯克尔斯模型(B-S)E以上皆是