(2016年)下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应Ⅳ．不存在模型风险A.Ⅰ．ⅢB.Ⅰ．Ⅱ．ⅢC.Ⅱ．Ⅲ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
(2016年)下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。
Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
Ⅳ．不存在模型风险
Ⅰ．是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
Ⅱ．如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
Ⅲ．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
Ⅳ．不存在模型风险
A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
参考解析
解析：Ⅳ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。
相关考题：
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险B、方差—协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（ ）。Ⅰ是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果Ⅲ可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应Ⅳ不存在模型风险A、Ⅰ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法B.蒙特卡洛模拟法的局限性是VC.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法计算量较大C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，不正确的是（）。A.蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况C.蒙特卡洛模拟法无需强大的计算设备，运算快捷D.比解析模型能得出更可靠，更综合的结论
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A. Ⅰ和ⅢB. Ⅲ和ⅣC. Ⅰ和ⅡD. 只有Ⅰ
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（ ）。A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A、方差协方差法和历史模拟法B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。[2017年9月真题]A蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C蒙特卡洛模拟法计算量较大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C蒙特卡洛模拟法计算量超大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
单选题方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A方差协方差法和历史模拟法B历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
单选题关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。Ⅰ.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型AⅠ、ⅡBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B蒙特卡洛模拟法计算量较大C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
单选题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A方差—协方差法能预测突发事件的风险B方差—协方差法易高估实际的风险值C历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
单选题最常用的VaR估算方法有（）I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确AIBI、II、IIICI、II、III、IVDI、III