风险价值法(VaR法)主要用于()的评估。A:信用风险B:市场风险C:汇率风险D:投资风险
风险价值法(VaR法)主要用于()的评估。
A:信用风险
B:市场风险
C:汇率风险
D:投资风险
B:市场风险
C:汇率风险
D:投资风险
参考解析
解析:市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法;信用风险的评估方法主要有Zeta法、Creditmetrics模型和KMV模型;操作风险的评估方法主要有基本指标法、标准化法、内部测量法和损失分布法。
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下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
风险价值法(VaR)在保险资金运用的风险管理中具有重要作用,以下有关说法错误的是()。A、可以简单明了地表示市场风险的大小,单位是美元或其他货币,没有任何技术色彩B、风险价值法可以事前计算并预测风险C、只能计算单个金融工具的风险,而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险D、VaR衡量的主要是市场风险,无法衡量信用风险
关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
单选题关于VaR的说法错误的是()。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
多选题用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。A方差-协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗法DCreditMetrics模型