无风险资产的权量为-0.5意味着（）。A.投资者以无风险利率借入资金B.投资者以无风险利率借出资金C.投资者以当前利率借人资金D.投资者以当前利率借出资金
无风险资产的权量为-0.5意味着（）。
A.投资者以无风险利率借入资金
B.投资者以无风险利率借出资金
C.投资者以当前利率借人资金
D.投资者以当前利率借出资金
B.投资者以无风险利率借出资金
C.投资者以当前利率借人资金
D.投资者以当前利率借出资金
参考解析
解析：着无风险资产的权重为正，表示投资于无风险资产：若无风险资产的权重为负表示以无风险利率借人资金，并投资于风险资产。
相关考题：
下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（ ）。A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B.无风险资产的β＝0C.无风险资产的标准差＝0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
理财规划师预计某只基金在未来10年内将取得平均每年8%的收益率，若无风险受益率为3%那么要使该基金和无风险资产组成的投资组合保证6%的平均收益率，应投资( )。A．0.4B．0.5C．0.6D．0.8
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
下列关于无风险资产描述正确的是( )A．无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差C．无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产D．无风险资产与风险资产不相关
关于有效前沿，下列说法正确的是（ ）。A.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线B.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线C.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合D.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线
某投资者采用固定比例投资组合保险策略，其初始资金为100万元，所能承受的市值底线为80万元，乘数为2，当风险资产的价格下跌25%，该投资者需要进行的操作是A:卖出10万元无风险资产并将所得资金用于购买风险资产B:卖出20万元风险资产并将所得资金用于购买无风险资产C:卖出10万元风险资产并将所得资金用于购买无风险资产D:卖出20万元无风险资产并将所得资金用于购买风险资产
某投资者采用固定比例投资组合保险策略，其初始资金为100万元，所能承受的市值底线为60万元，乘数为2，当风险资产的价格下跌25%该投资者需要进行的操作是（）。A:卖出10万元风险资产并将所得资金用于购买无风险资产B:卖出20万元无风险资产并将所得资金用于购买无风险资产C:卖出20万元风险资产并将所得资金用于购买无风险资产D:卖出10万元无风险资产并将所得资金用于购买风险资产
关于有效前沿，下列说法正确的是( )。A、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线B、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合C、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线D、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%
当引入无风险借贷后，有效边界的范围为（）。A、仍为原来的马柯维茨有效边界B、从无风险资产出发到T点的直线段C、从无风险资产出发到T点的直线段加原马柯维茨有效边界在T点上方的部分D、从无风险资产出发与原马柯维茨有效边界相切的射线
单选题假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。A2.5B0.5C0.35D0.37
单选题风险资产组合和无风险资产的信息：E(rp)=11%；σP=15%；rf=5%。投资者为使总投资期望收益率等于8%，则投资于风险资产的资金占总投资预算的比例为（ ）。A0.5B0.6 C0.7 D0.8 E0.9
判断题固定乘数平衡模式，指固定投资杠杆（乘数），以无风险资产的价值为底线，动态调整资金在风险资产和无风险资产间的投资比例。A对B错