历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:概念直观、计算简单B:无需进行分布假设C:可以捕捉各种风险D:可以有效处理非对称和后尾问题
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
A:概念直观、计算简单
B:无需进行分布假设
C:可以捕捉各种风险
D:可以有效处理非对称和后尾问题
B:无需进行分布假设
C:可以捕捉各种风险
D:可以有效处理非对称和后尾问题
参考解析
解析：历史模拟法计算VaR是基于历史市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。历史模拟法的优点是：概念直观、计算简单；无需进行分布假设；可以捕捉各种风险；可以有效处理非对称和后尾问题；可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况。
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历史模拟法与monte carlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（）A、monte carlo模拟法不需要历史数据B、历史模拟法可以根据专家经验调整参数C、monte carlo模拟需要对模型进行假设D、monte carlo模拟计算速度快
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A、历史模拟法假定历史可以在未来重复B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高
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多选题下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A历史模拟法假定历史可以在未来重复B历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E历史模拟法是全定价估值，准确性较高