资本资产定价模型中的个重要假设是投资者根据()选择证券。A:是否配股B:流通性高低C:风险大小与收益高低D:是否分红派息
资本资产定价模型中的个重要假设是投资者根据()选择证券。
A:是否配股
B:流通性高低
C:风险大小与收益高低
D:是否分红派息
B:流通性高低
C:风险大小与收益高低
D:是否分红派息
参考解析
解析：资本资产定价模型的假设包括：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合，②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期，③资本市场没有摩擦。
相关考题：
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（ ）模型。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．特征线模型D．因素模型E．套利定价模型
共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受()因素的影响。A:系统性风险B:投资分配比例C:证券种类的选择D:非系统性风险
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ．Ⅱ．ⅢB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅰ．Ⅱ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
资本资产定价模型的应用于（ ）方面①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价②评估债券的信用的风险③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险④预测证券的期望收益率A.①②B.②④C.①③D.①②④
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的) 某证券的风险与收益信息表根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。 A.系统性风险B.投资分配比例C.证券种类的选择D.非系统性风险
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
资本资产定价模型的基本假设包括（）。A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B、投资组合中的证券方差相等C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E、在资本*市场上没有摩擦
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（）。A、均值-方差模型B、资本-资产定价模型C、套利定价模型D、因素模型E、均衡模型
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D资本资产定价模型主要应用于资产配置
单选题下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是（）。A资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产B证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的C证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿DRm-Rf称为市场风险溢酬
单选题资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量资本资产定价模型揭示了在证券市场均衡时，投资者对每一种证券愿意持有的数量（ ）已持有的数量。A大于B小于C等于D不少于