资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。（ ）
资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。（ ）
相关考题：
从无风险证券F出发与有效边界的切点为证券组含T，关于证券组合T的说法正确的是( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．T在资本资产定价模型中占有核心地位D．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常( )。A.资产中较大比例投资于无风险资产B.不愿意投资于市场资产组合C．平均分配市场资产组合和无风险资产D．愿意将资金投资于市场资产组合
以下资本资产定价模型假设条件中，（ ）是对投资者的规范。 A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D．资本市场没有摩擦
属于资本资产定价模型的假设条件的有( )。 A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合B.投资者愿意接受风险C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D.资本市场没有摩擦
资本资产定价模型的假设条件是（ ）。A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平B．投资者都依据方差评价证券组合的风险水平C．投资者对证券的收益、风险和证券间的关联性的预期完全相同D．资本市场没有摩擦E．资本市场有摩擦
（ ）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。A.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。B.投资者对证券的收益，风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。C.资本市场没有摩檫。D.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
资本资产定价模型假设条件有（ ）。Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。Ⅳ.资本市场没有摩擦。A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
资本资产定价模型假设条件有（ ）。Ⅰ、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅱ、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合Ⅲ、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平Ⅳ、资本市场没有摩擦A.Ⅰ、IIB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、IVD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV
（ ）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。A：投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。B：投资者对证券的收益，风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。C：资本市场没有摩檫。D：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
（ ）是资本资产定价模型的假设条件。 Ⅰ.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合Ⅱ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅲ.证券的收益率具有确定性Ⅳ.投资者不知足且厌恶风险 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅰ,Ⅱ,ⅣC、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,ⅣD、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
从无风险证券F出发的斜线与有效边界相切的切点为证券组合T，关于证券组合T的说法正确的是()。A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B:有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C:T在资本资产定价模型中占有核心地位D:切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（ ）。A.资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿C.现实中并不是所有的投资者都会完全按照分散化的理念去投资D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
资本资产定价模型的基本假设包括（）。A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B、投资组合中的证券方差相等C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E、在资本*市场上没有摩擦
下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件（）。A、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合B、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C、资本市场没有摩擦D、所有资产都可以在市场上买卖E、存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A、资产中较大比例投资于无风险资产B、不愿意投资与市场资产组合C、平均分配市场资产组合和无风险资产D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
资本资产定价模型的主要假设有（）。A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平B、投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、资本市场没有摩擦
多选题资本资产定价模型的基本假设包括（）。A投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B投资组合中的证券方差相等C投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E在资本*市场上没有摩擦
多选题下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件()。A投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合B投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C资本市场没有摩擦D所有资产都可以在市场上买卖E存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷
单选题在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A资产中较大比例投资于无风险资产B不愿意投资与市场资产组合C平均分配市场资产组合和无风险资产D愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
单选题下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。A资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题B资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿C现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因D投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
单选题资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设不包括（）A所有的投资者都是风险厌恶者B投资者可以以无风险利率任意地借人或贷出资金。C所有投资者的期望相同。D市场组合处于有效前沿。