夏普指数是()。A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
夏普指数是()。
A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
参考解析
解析：夏普指数是1966年由夏普提出的，它以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。
相关考题：
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69B:投资组合的特雷纳指数=0.69C:市场组合的夏普指数=0.69D:市场组合的特雷纳指数=0.69
下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。A:夏普指数不以CAFM为基础B:三种指数均以CAPM模型为基础C:詹森指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础
关于夏普指数，下列说法正确的有（）。A、夏普指数是1966年由夏普提出的B、夏普指数以证券市场线为基准C、夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差D、夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
多选题下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）A夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险B夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据C特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有D夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合