关于夏普指数，下列说法正确的有（）。A、夏普指数是1966年由夏普提出的B、夏普指数以证券市场线为基准C、夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差D、夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
关于夏普指数，下列说法正确的有（）。
- A、夏普指数是1966年由夏普提出的
- B、夏普指数以证券市场线为基准
- C、夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差
- D、夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
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关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是( )。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特雷诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E．以上都不对
关于M2测度，下列说法正确的是( )。A:与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异B:比夏普指数更难以为人们理解与接收C:实际上表现为两个收益率之比D:它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69B:投资组合的特雷纳指数=0.69C:市场组合的夏普指数=0.69D:市场组合的特雷纳指数=0.69
下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
下列有关证券组合业绩评价指标的说法，表述正确的有()。A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。 A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有()。A:夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同B:夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致C:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度D:詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
表5—3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。 表5—3某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0．69B.投资组合的特雷诺指数=0．69C.市场组合的夏普比率=0．69D.市场组合的特雷诺指数=0．69
表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。 表 某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0．69B.投资组合的特雷诺指数=0．69C.市场组合的夏普比率=0．69D.市场组合的特雷诺指数=0．69
多选题下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）A夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险B夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据C特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有D夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
单选题下列说法正确的是（ ）。A特雷诺指数同时考虑了系统风险和非系统性风险B夏普指数是一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法C特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好D夏普指数和特雷诺指数一样，都能够反映基金经理的市场调整能力
单选题关于M2测度，下列说法正确的是（）。A是特瑞诺指数的一种替代形式B是信息比率一种替代形式C是詹森指数一种替代形式D是夏普指数一种替代形式