夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的()。A:套利定价模型B:有效市场理论C:期权定价模型D:资本资产定价模型
夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的()。
A:套利定价模型
B:有效市场理论
C:期权定价模型
D:资本资产定价模型
B:有效市场理论
C:期权定价模型
D:资本资产定价模型
参考解析
解析：早在证券组合理论广泛传播之前，夏普、特雷诺和詹森三人便几乎同时独立地提出了以下问题：“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响？”他们在回答这一问题时，分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。
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下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
下列有关证券组合业绩评价指标的说法，错误的是（）A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性。
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。A:夏普指数不以CAFM为基础B:三种指数均以CAPM模型为基础C:詹森指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础
单选题三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率（ ）为基准。A均以资本市场线B均以证券市场线C分别以资本市场线和证券市场线D分别以证券市场线和资本市场线
单选题（）与（）相似，两者的区别在于前者使用的是系统风险，而后者则对全部风险进行了衡量。A特雷诺比率; 夏普比率B特雷诺比率; 信息比率C詹森α ;信息比率D夏普比率 ;詹森α