下列固定收益证券中，久期最长的是（ ）。 A. 10年期零息债券 B. 8年期零息债券C. 10年期息票利率为5%的债券 D. 8年期息票利率为5%的债券
下列固定收益证券中，久期最长的是（ ）。
A. 10年期零息债券 B. 8年期零息债券
C. 10年期息票利率为5%的债券 D. 8年期息票利率为5%的债券
A. 10年期零息债券 B. 8年期零息债券
C. 10年期息票利率为5%的债券 D. 8年期息票利率为5%的债券
参考解析
解析：久期表示按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间（用年表示）， 也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年债券债息或本金的现值占当前市价的比重。久期 具有如下性质：息票率越高，久期越短；债券的到期期限越长，久期也越长；到期收益率越大， 久期越小，但边际作用效果递减；多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均，其权数 等于每只债券在组合中所占的比重。根据上述性质，要使久期最长，就要选择债券到期期限长、 息票率小的债券。
相关考题：
下列关于久期的说法，不正确的是（ ）。A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅳ．久期又称持续期A.Ⅰ．ⅡB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅱ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)Ⅳ久期又称持续期A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列说法不正确的是（）。A.金融资产按其收益的特征分为固定收益证券、权益证券和衍生证券B.固定收益证券是能够提供固定现金流的证券C.权益证券的收益与发行人的财务状况相关程度高D.公司可以利用衍生证券进行套期保值或者转移风险
下列有关证券的表述中，正确的有（ ）。A.公司可利用衍生证券进行套期保值或者转移风险B.企业可以依靠衍生证券的投机功能来降低风险，获取合理的利润C.固定收益证券是指能够提供固定现金流的证券，其收益与发行人的财务状况相关程度高D.权益证券风险高于固定收益证券
下列关于久期的说法，不正确的是( )。 A、久期也称持续期B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C、市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D、利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（ ）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动
下列关于久期的说法，正确的有（ ）。A．久期也称持续期 B．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) D．当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大 E．利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是（）。A、针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制B、针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制C、针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制D、针对存款设定“久期×额度”指标进行控制
对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。A、到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTDB、到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTDC、相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTDD、相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD
对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）A、到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券B、到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券C、相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券D、相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券
下列关于证券类金融工具的说法不正确的是（）。A、证券类金融工具分为固定收益证券、权益证券和衍生证券B、固定收益证券是能够提供固定现金流的证券C、权益证券的收益与发行人的财务状况相关程度高D、衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具
下列关于久期的说法，正确的有（）。A、久期也称持续期B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C、久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）D、当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动E、久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。A、久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B、价格变动的程度与久期的长短无关C、久期公式中的D为修正久期D、收益率与价格同向变动
单选题下列关于金融工具的说法中，不正确的是（ ）。A金融工具按其收益的特征分为固定收益证券、权益证券和衍生证券B固定收益证券是能够提供固定现金流的证券C权益证券的收益与发行人的财务状况相关程度高D衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具
单选题下列关于证券类金融工具的说法不正确的是（）。A证券类金融工具分为固定收益证券、权益证券和衍生证券B固定收益证券是能够提供固定现金流的证券C权益证券的收益与发行人的财务状况相关程度高D衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具
多选题关于久期，下列说法正确的有（）。A久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）D久期又称持续期E当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
多选题对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。A到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTDB到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTDC相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTDD相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD
多选题对于中金所10年期国债期货，根据寻找CTD券的经验法则，下列说法正确的是（）A到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTD券B到期收益率在3%之上，久期最小的国债是CTD券C相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTD券D相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD券
多选题下列关于久期的说法，正确的有（）。A久期也称持续期B久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）D当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动E久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
单选题金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是（）。A针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制B针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制C针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制D针对存款设定“久期×额度”指标进行控制
判断题久期是对固定收益类证券价格相对波动性的一种量化估算。A对B错