对于中金所10年期国债期货,根据寻找CTD券的经验法则,下列说法正确的是()A、到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD券B、到期收益率在3%之上,久期最小的国债是CTD券C、相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD券D、相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD券
对于中金所10年期国债期货,根据寻找CTD券的经验法则,下列说法正确的是()
- A、到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD券
- B、到期收益率在3%之上,久期最小的国债是CTD券
- C、相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD券
- D、相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD券
相关考题:
某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。Ⅰ.买入国债期货Ⅱ.买入久期为8的债券Ⅲ.买入CTD券Ⅳ.从债券组合中卖出部分久期较小的债券A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是( )。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))A.做多国债期货合约56张B.做空国债期货合约98张C.做多国债期货合约98张D.做空国债期货合约56张
假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是( )。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01 X转换因子÷期货合约的DV01)A.0.8215B.1.2664C.1.0000D.0.7896
找最便宜可交割债券的经验法则是()。A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。C、对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D、对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。A、买入国债期货B、买入久期为8的债券C、买入CTD券D、从债券组合中卖出部分久期较小的债券
对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,下列说法正确的是()。A、到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTDB、到期收益率在3%之上,久期最大的国债是CTDC、相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTDD、相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD
根据经验法则,若到中期国债到期收益率高于3%时,下列中金所5年期国债期货可交割国债中,最可能成为最便宜可交割国债的是()A、转换因子为1.05,久期为4.2的国债B、转换因子为1.09,久期为4.5的国债C、转换因子为1.06,久期为4.8的国债D、转换因子为1.08,久期为5.1的国债
假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01)A、0.8215B、1.2664C、1.0000D、0.7896
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,组合的修正久期为6.65,如要对冲该组合的利率风险,需要国债期货合约的数量约为()手(国债期货合约规模为100万元/手)。A、8B、9C、10D、11
以下属于国债期货跨品种套利的是()。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
多选题对于中金所10年期国债期货,根据寻找CTD券的经验法则,下列说法正确的是()A到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD券B到期收益率在3%之上,久期最小的国债是CTD券C相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD券D相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD券
单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
多选题对于票面利率3%的5年期国债期货,根据寻找CTD债券的经验法则,下列说法正确的是()。A到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTDB到期收益率在3%之上,久期最大的国债是CTDC相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTDD相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD
单选题某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以( )。Ⅰ.买入国债期货Ⅱ.买入久期为8的债券Ⅲ.买入CTD券Ⅳ.从债券组合中卖出部分久期较小的债券AⅠ、ⅢBⅡ、ⅣCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题对于中金所5年期国债期货而言,当可交割国债收益率高于3%时,久期()的债券越容易成为CTD券;当可交割国债收益率低于3%时,久期()的债券越容易成为CTD券。A越大;越大B越小;越小C越大;越小D越小;越大
多选题某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。A买入国债期货B买入久期为8的债券C买入CTD券D从债券组合中卖出部分久期较小的债券
多选题找最便宜可交割债券的经验法则是()。A对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。B对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。C对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
判断题对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。A对B错