久期是对固定收益类证券价格相对波动性的一种量化估算。
久期是对固定收益类证券价格相对波动性的一种量化估算。
相关考题：
以下关于测算债券价格波动性的方法说法正确的是（ ）。A．基点价格值是指应计收益率每变化l个基点所引起的债券价格的绝对变动额B．久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标C．在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大D．麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数
下列哪种说法不正确（ ）A.其它条件不变，久期随着到期期限的增加而增加B.给定期限，零息债券久期随到期收益率降低而降低C.给定到期收益率和期限，票面利率降低时，久期增加D.相对于价格对期限的敏感性，久期能够更好的衡量价格对利率的敏感性
下列关于久期的说法，不正确的是( )。 A、久期也称持续期B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C、市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D、利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
(2016年)下列关于久期的说法，不正确的是（）。A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
(2016年)下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（）。A.麦考利久期是指债券的平均到期时间B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（ ）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动
下列关于久期的说法，正确的有（ ）。A．久期也称持续期 B．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) D．当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大 E．利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
经过修正后，久期可以反映一种工具的不连续复利状况，计量这种工具相对于市场收益率的价格波动。经过修正的久期计算方法为（）A、修正久期＝Macaulay久期/（1+r/c）B、修正久期＝Macaulay久期/（1+c/r）C、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+c）/r〕D、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+r）/c〕
关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。A、因为有凸性，无隐含期权的债券在收益率下降时价格的上涨要大于在收益率上升时价格的下跌B、可提前召回的债券（Callablebonds）凸性可能为负C、用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率下降时价格被低估D、用久期估算无隐含期权的债券价格变化，当收益率上升时价格被高估
下列关于久期的说法，正确的有（）。A、久期也称持续期B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C、久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）D、当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动E、久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。A、久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B、价格变动的程度与久期的长短无关C、久期公式中的D为修正久期D、收益率与价格同向变动
单选题经过修正后，久期可以反映一种工具的不连续复利状况，计量这种工具相对于市场收益率的价格波动。经过修正的久期计算方法为（）A修正久期＝Macaulay久期/（1+r/c）B修正久期＝Macaulay久期/（1+c/r）C修正久期＝Macaulay久期/〔（1+c）/r〕D修正久期＝Macaulay久期/〔（1+r）/c〕
多选题下列关于久期的说法，正确的有（）。A久期也称持续期B久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）D当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动E久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
单选题下列关于凸性与久期的说法中，不正确的是( )。A只有在收益率变动较大时，利用久期来估计债券价格的波动性才适用B如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的那种债券C凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D利用久期来估计债券价格的波动性实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似