久期最长的是（ ）A.8年期零息债券B.8年期，息票率为8%C.10年期零总债券D.10年期，息票率为8%
久期最长的是（ ）
A.8年期零息债券
B.8年期，息票率为8%
C.10年期零总债券
D.10年期，息票率为8%
B.8年期，息票率为8%
C.10年期零总债券
D.10年期，息票率为8%
参考解析
解析：由久期的计算公式可得答案。
相关考题：
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A.债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均B.债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期C.债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期D.债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均
以下关于久期缺口的表达式正确的是： （ ）。A．久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期B．久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期C．久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期D．久期缺口=负债加权平均久期-（总负债/总资产）资产加权平均久期
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。A:债券到期收益率降低，则久期变短B:债券息票利率提高，则久期变长C:债券到期时间减少，则久期变长D:零息债券的久期等于它的到期时间
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A、久期越长，价格的变动幅度越大B、价格变动的幅度与久期的长短无关C、久期公式中的D为修正久期D、收益率与价格同向变动
以下说法是多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件的是()。A:债券组合的久期与负债的久期相等B:债券组合的久期与负债的久期不相等C:组合内各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广D:债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（ ）。A. 通常情况下，久期缺口为正值B. 通常情况下，久期缺口为负值C. 通常情况下，久期缺口为零D. 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差
下列属于久期的性质的是( )。A: 零息债券的久期等于它的到期时间B: 付息债券的久期小于或等于它们的到期时间C: 在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短D: 债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和
已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）A、将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例B、将各种债券的久期进行算术平均得到C、取各种债券久期中最小的久期作为组合久期D、取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
经过修正后，久期可以反映一种工具的不连续复利状况，计量这种工具相对于市场收益率的价格波动。经过修正的久期计算方法为（）A、修正久期＝Macaulay久期/（1+r/c）B、修正久期＝Macaulay久期/（1+c/r）C、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+c）/r〕D、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+r）/c〕
单选题经过修正后，久期可以反映一种工具的不连续复利状况，计量这种工具相对于市场收益率的价格波动。经过修正的久期计算方法为（）A修正久期＝Macaulay久期/（1+r/c）B修正久期＝Macaulay久期/（1+c/r）C修正久期＝Macaulay久期/〔（1+c）/r〕D修正久期＝Macaulay久期/〔（1+r）/c〕
单选题已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）A将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例B将各种债券的久期进行算术平均得到C取各种债券久期中最小的久期作为组合久期D取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
单选题下列哪种债券的久期最长？（）A8年期，息票率为6%B8年期，息票率为11%C15年期，息票率为6%D15年期，息票率为11%