关于久期公式的理解错误的是（ ）。 A、收益率与价格反向变动B、价格变动的程度与久期的长短有关C、久期越长，价格的变动幅度越大D、久期公式中的D为修正久期
关于久期公式的理解错误的是（ ）。
A、收益率与价格反向变动
B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长，价格的变动幅度越大
D、久期公式中的D为修正久期
B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长，价格的变动幅度越大
D、久期公式中的D为修正久期
参考解析
解析：D
久期公式为ΔP=-P*D*Δy/(1+y)，式中，P代表当前价格；ΔP代表价格的变动幅度；y代表收益率；Δy代表收益率的变动幅度；D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指Δy与ΔP的正负号变化，当Δy为正时，右边因为有负号，所以ΔP为负，两者符号相反，呈反向变动；B项中D的大小是ΔP的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；C久期越长，即当D变大时，ΔP的绝对数值也变大，这里只提到价格变动幅度，即ΔP的绝对数值，没有考虑正负方向变化；D项中的D是麦考利久期。
久期公式为ΔP=-P*D*Δy/(1+y)，式中，P代表当前价格；ΔP代表价格的变动幅度；y代表收益率；Δy代表收益率的变动幅度；D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指Δy与ΔP的正负号变化，当Δy为正时，右边因为有负号，所以ΔP为负，两者符号相反，呈反向变动；B项中D的大小是ΔP的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；C久期越长，即当D变大时，ΔP的绝对数值也变大，这里只提到价格变动幅度，即ΔP的绝对数值，没有考虑正负方向变化；D项中的D是麦考利久期。
相关考题：
下列关于久期的说法，正确的有( )。A．久期也称持续期B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C．久期的数学公式为△P＝-P×D×△y/yD．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
下列关于久期的说法，正确的有（ ）。A．久期也称持续期B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/(1＋y)D．银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响E．当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大
关于久期缺口的描述错误的是（ ）。 A、久期缺口的绝对值越大，利率风险越高B、久期缺口的绝对值越小，利率风险越小C、久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系D、久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A、久期越长，价格的变动幅度越大B、价格变动的幅度与久期的长短无关C、久期公式中的D为修正久期D、收益率与价格同向变动
关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)Ⅳ久期又称持续期A、Ⅰ、ⅡB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（ ）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动
下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量B.久期也称为持续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
下列关于久期分析的说法中，错误的是( )。A.久期分析是衡量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
下列关于久期的说法，错误的是()。A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B:如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C:如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D:对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
下列关于久期的说法，正确的有（ ）。A．久期也称持续期 B．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) D．当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大 E．利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
关于久期的“可平均性”，以下推论错误的是（）A、不同税收性质的账户中存放不同久期的证券不影响总投资组合的久期B、不同久期的资产可以在不同账户间自由转换C、通过混合匹配各种久期的证券可以得到具有特定久期的投资组合D、为了获得混合久期的效果，同一投资组合中应只存放同一类证券
下列关于久期的说法，正确的有（）。A、久期也称持续期B、久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C、久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）D、久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
下列关于久期的说法，正确的有（）。A、久期也称持续期B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C、久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）D、当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动E、久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
多选题下列关于久期的说法，正确的有（）。A久期也称持续期B久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y）D久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
多选题关于久期，下列说法正确的有（）。A久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）D久期又称持续期E当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大
单选题关于久期，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/（1＋y）Ⅳ．久期又称持续期AⅠ、ⅡBⅡ、Ⅲ、ⅣCⅢ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅳ
多选题下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。A当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
单选题关于久期公式dP/dy＝－D×P/（1＋y），下列各项理解正确的是（ ）。A久期越长，价格的变动幅度越大B价格变动的幅度与久期的长短无关C久期公式中的D为修正久期D收益率与价格同向变动
多选题下列关于久期的说法，正确的有（）。A久期也称持续期B久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）D当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动E久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大