单选题经过修正后，久期可以反映一种工具的不连续复利状况，计量这种工具相对于市场收益率的价格波动。经过修正的久期计算方法为（）A修正久期＝Macaulay久期/（1+r/c）B修正久期＝Macaulay久期/（1+c/r）C修正久期＝Macaulay久期/〔（1+c）/r〕D修正久期＝Macaulay久期/〔（1+r）/c〕
单选题
经过修正后，久期可以反映一种工具的不连续复利状况，计量这种工具相对于市场收益率的价格波动。经过修正的久期计算方法为（）
A
修正久期＝Macaulay久期/（1+r/c）
B
修正久期＝Macaulay久期/（1+c/r）
C
修正久期＝Macaulay久期/〔（1+c）/r〕
D
修正久期＝Macaulay久期/〔（1+r）/c〕
参考解析
解析：
暂无解析
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关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A、久期越长，价格的变动幅度越大B、价格变动的幅度与久期的长短无关C、久期公式中的D为修正久期D、收益率与价格同向变动
关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（ ）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D为修正久期D.收益率与价格同向变动
下列关于久期的说法，正确的有()。A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量B.久期也称为持续期C.根据久期的公式，收益率的微小变化将使价格发生正比例变动D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商
关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（）A、资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。B、在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。C、在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。D、如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。
经过修正后，久期可以反映一种工具的不连续复利状况，计量这种工具相对于市场收益率的价格波动。经过修正的久期计算方法为（）A、修正久期＝Macaulay久期/（1+r/c）B、修正久期＝Macaulay久期/（1+c/r）C、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+c）/r〕D、修正久期＝Macaulay久期/〔（1+r）/c〕
某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A、买入国债期货B、买入久期为8的债券C、买入CTD券D、从债券组合中卖出部分久期较小的债券
以下关于利率风险测量方法的说法中，错误的是（）A、基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值B、债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系C、凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度D、大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要
单选题以下关于利率风险测量方法的说法中，错误的是（）A基点价格值是指到期收益率变化一个基点时，金融工具价格的变动值B债券的息票率、到期收益率与麦考莱久期之间存在着反向关系，债券的到期时间与麦考莱久期之间存在着正向关系C凸性的作用在于可以弥补金融工具价格计算的误差，更准确地衡量金融工具价格对收益率变动的敏感程度D大多数情况下，久期对金融工具价格行为的影响比凸性小，但随着市场利率变动幅度的增加，久期就愈发重要
单选题菲利普·莫里斯公司发行一种每年付息的债券，具有如下特性：息票率为8%，到期收益率为8%，期限为15年，麦考利久期为10年。如果：i. 息票利率为4%，而不是8%。ii. 到期期限为7年，而不是15年。则关于修正久期变动的方向的说法错误的是（ ）。A息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也缩短B息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也缩短C息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也延长D息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也延长E息票降低，修正久期不变；到期期限缩短，修正久期不变
多选题某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A买入国债期货B买入久期为8的债券C买入CTD券D从债券组合中卖出部分久期较小的债券
单选题关于久期公式dP/dy＝－D×P/（1＋y），下列各项理解正确的是（ ）。A久期越长，价格的变动幅度越大B价格变动的幅度与久期的长短无关C久期公式中的D为修正久期D收益率与价格同向变动
多选题关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（）A资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。B在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。C在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。D如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。
单选题下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。A久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B收益率与价格反向变动C价格变动的程度与久期的长短有关D久期越长价格的变动幅度越小