根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为:A.在 rm 和 rf 之间B.无风险利率 rfC.rm 减去 rfD.市场预期收益率 rm

根据 CAPM 模型,贝塔值为 1.0,阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为:

A.在 rm 和 rf 之间
B.无风险利率 rf
C.rm 减去 rf
D.市场预期收益率 rm

参考解析

解析:贝塔值为1,超额收益为0的资产组合的预期收益率与市场组合的预期收益率相等。在CAPM中,贝塔考察的是系统性风险,当贝塔等于1时,表示组合和市场保持一致,所以组合的预期收益和市场预期收益相等不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变,因此选项D不正确。

相关考题:

根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:( )A.在RM和Rf之间;B.无风险利率Rf ;C.(RM-Rf) ;D.市场预期收益率RM

短期国库券的收益率为5%,假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%,根据CAPM模型:(1)市场资产组合的预期收益率是多少?(2)假定投资者正在考虑买入一只股票,价格为40元,该股票预计来年派发红利3元,投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5,该股票的价格是高估还是低估了?

市场时机选择者试图维持资产组合的( )。A.贝塔值固定B.贝塔值变动C.阿尔法值变动D.贝塔值为零

根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间B.无风险利率C.市场预期收益率和无风险收益率之差D.市场预期收益率

根据有效市场假定A.贝塔值大的股票往往定价过高B.贝塔值小的股票往往定价过高C.阿尔法值为正的股票,正值会很快消失D.阿尔法值为负的股票往往会产生低收益

按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%;X证券的预期收益率=17%,X的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确?()A.X被高估B.X是公平定价C.X的阿尔法值为-0.25%D.X的阿尔法值为0,25%

根据 CAPM 模型假定:市场的预期收益率为 15%,无风险利率为 8%;X 证券的预期收益率为 17%,X 的贝塔值为 1.25,以下哪项说法正确:A.X 被高估B.X 正确定价C.X 的阿尔法值为 -0.25%D.X 的阿尔法值为 0.25%

按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%;X证券的预期收益率=17%,X的贝塔值=1.25;以下哪种说法正确?( )A.X被高估B.X是公平定价C.X的阿尔法值为-0.25%D.X的阿尔法值为0.25%

资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()A.贝塔值不能小于0B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度C.塔值越大,预期收益率越低D.市场组合的贝塔值为0

(2018年)证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其()之间的关系。A.阿尔法值B.贝塔值C.风险值D.最大收益

(2017年)资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。A.市场组合的贝塔值为0B.贝塔值不能小于0C.贝塔值越大,预期收益率越低D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

按照CAPM模型,假定市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确()A、X、Y、Z被高估B、X、Y、Z是公平定价C、X、Y、Z的阿尔法值为-0.25%D、X、Y、Z的阿尔法值为0.25%

假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%

根据CAPM模型,一个证券的价格为公平市价时()A、贝塔为正值B、阿尔法为零C、贝塔为负值D、阿尔法为正E、以上各项均不准确

按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则()A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%

根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()A、在RM和Rf之间B、无风险利率RfC、(RM-Rf)D、市场预期收益率RM

资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。A、市场组合的贝塔值为0B、贝塔值不能小于1C、贝塔值越大,预期收益率越低D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度

市场时机选择者试图维持资产组合的()A、贝塔值固定B、贝塔值变动C、阿尔法值变动D、贝塔值为零

单选题资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。A市场组合的贝塔值为0B贝塔值不能小于1C贝塔值越大,预期收益率越低D贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度

单选题市场时机选择者试图维持资产组合的()A贝塔值固定B贝塔值变动C阿尔法值变动D贝塔值为零

单选题资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,关于贝塔,以下表述正确的是( )。A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B贝塔值越大,预期收益率越低C市场组合的贝塔值为0D贝塔值不能小于0

单选题根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()A在RM和Rf之间B无风险利率RfC(RM-Rf)D市场预期收益率RM

单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。AA/ABA/BCB/ADB/BEA/无风险资产

单选题假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A证券A的价格被低估B证券A的价格被高估C证券A的阿尔法值是-1%D证券A的阿尔法值是1%

单选题按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则()A证券A被高估B证券A是公平定价C证券A的阿尔法值是-1.5%D证券A的阿尔法值是1.5%

单选题根据CAPM模型,一个证券的价格为公平市价时()A贝塔为正值B阿尔法为零C贝塔为负值D阿尔法为正E以上各项均不准确

单选题资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是(  )。[2017年9月真题]A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B市场组合的贝塔值为0C贝塔值不能小于0D贝塔值越大,预期收益率越低