(2017年)资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。A.市场组合的贝塔值为0B.贝塔值不能小于0C.贝塔值越大,预期收益率越低D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

(2017年)资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。

A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔值越大,预期收益率越低
D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

参考解析

解析:贝塔系数度量的是资产收益率相对于市场波动的敏感性。一个资产或资产组合的贝塔值越高,则它的预期收益率越高,对于贝塔值为零的资产来说,它的预期收益率就应当等于无风险收益率。市场组合的贝塔值是标准值1。

相关考题:

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A.汇率风险B.操作风险C.利率风险D.系统性风险

关于资本资产定价模型的以下解析,正确的是( )。A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是1D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

对资本资产定价模型的理解,正确的是( )。A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是0D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

关于β系数,以下表述错误的是( )。A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大D.β系数是对放弃即期消费的补偿

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

资本资产定价模型种,贝塔系数度量的是企业的()。 A.违约风险B.系统风险C.到期风险D.非系统风险

关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是( )。A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大C.贝塔系数衡量资产的所有风险D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A、利率风险B、通货膨胀风险C、非系统性风险D、系统性风险

下列关于贝塔资产和贝塔权益的表述中,不正确的有()。A.贝塔资产度量的风险没有包括财务风险,只有经营风险B.贝塔权益是含有财务杠杆的贝塔值C.对于同一个企业而言,贝塔资产大于贝塔权益D.根据贝塔资产确定贝塔权益的过程,通常叫“卸载财务杠杆”

资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()A.贝塔值不能小于0B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度C.塔值越大,预期收益率越低D.市场组合的贝塔值为0

关于β系数,以下表述错误的是( )。 A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C、β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大D、β系数是对放弃即期消费的补偿

对资本资产定价模型的理解,正确的是( )。A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是OD.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

下列关于贝塔系数的说法中,正确的是( )。A、贝塔系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量B、贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C、贝塔系数如果为负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,表明贝塔系数大于1E、贝塔系数越大的证券,通常是投机性越强的证券

资本资产定价模型中的贝塔系数测度是( )。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性风险

下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有( )。A.KS=Rf+β×(Rm-Rf)B.Rm──所有股票的平均收益率C.(Rm-Rf)──该股票的风险溢价D.β×(Rm-Rf)──市场风险溢价E.β──投资组合的贝塔系数

资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。A、市场组合的贝塔值为0B、贝塔值不能小于1C、贝塔值越大,预期收益率越低D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A、汇率风险B、操作风险C、系统性风险D、利率风险

行为资产定价模型认为资产的预期收益不是由传统的贝塔系数而是由()来决定。A、行业贝塔B、行为贝塔C、股票贝塔D、以上说法均不正确

单选题( )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。A证券市场线B资本市场线C投资组合D资本资产定价模型

单选题资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。A市场组合的贝塔值为0B贝塔值不能小于1C贝塔值越大,预期收益率越低D贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度

单选题资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,关于贝塔,以下表述正确的是( )。A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B贝塔值越大,预期收益率越低C市场组合的贝塔值为0D贝塔值不能小于0

单选题资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()A利率风险B通货膨胀风险C非系统性风险D系统性风险

单选题资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A汇率风险B操作风险C系统性风险D利率风险

单选题下列有关β系数中,说法正确的是( )。Ⅰ.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小Ⅱ.β系数,可以理解为资产对市场收益变动的敏感性Ⅲ.β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动越小Ⅳ.一个资产或资产组合的β系数越高,则它的预期收益率越高AⅠ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

单选题资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是( )A汇率风险B系统性风险C操作风险D利率风险

单选题资本资产定价模型(CAPM)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是(  )。[2017年9月真题]A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B市场组合的贝塔值为0C贝塔值不能小于0D贝塔值越大,预期收益率越低

多选题下列关于贝塔系数的说法中,正确的是( )。A贝塔系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量B贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C贝塔系数如果为负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,表明贝塔系数大于1E贝塔系数越大的证券,通常是投机性越强的证券