根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）A、在RM和Rf之间B、无风险利率RfC、（RM-Rf）D、市场预期收益率RM
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（）
- A、在RM和Rf之间
- B、无风险利率Rf
- C、（RM-Rf）
- D、市场预期收益率RM
相关考题：
在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（ ）。A.Rf表示社会无风险投资收益率B.Rf表示市场投资组合预期收益率C.Rm表示社会无风险投资收益率D.Rm表示市场投资组合预期收益率E.β表示项目的投资风险系数
按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%；X证券的预期收益率=17%，X的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确？()A.X被高估B.X是公平定价C.X的阿尔法值为-0.25%D.X的阿尔法值为0，25%
根据 CAPM 模型假定：市场的预期收益率为 15%，无风险利率为 8%；X 证券的预期收益率为 17%，X 的贝塔值为 1.25，以下哪项说法正确：A.X 被高估B.X 正确定价C.X 的阿尔法值为 -0.25%D.X 的阿尔法值为 0.25%
按照CAPM模型，假定：市场预期收益率＝15%，无风险利率＝8%；X证券的预期收益率＝17%，X的贝塔值＝1.25；以下哪种说法正确？（ ）A.X被高估B.X是公平定价C.X的阿尔法值为－0.25%D.X的阿尔法值为0.25%
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度C.塔值越大,预期收益率越低D.市场组合的贝塔值为0
(2017年)资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（B）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A.市场组合的贝塔值为0B.贝塔值不能小于0C.贝塔值越大，预期收益率越低D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）B.Rm──所有股票的平均收益率C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价E.β──投资组合的贝塔系数
按照CAPM模型，假定市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确（）A、X、Y、Z被高估B、X、Y、Z是公平定价C、X、Y、Z的阿尔法值为-0.25%D、X、Y、Z的阿尔法值为0.25%
下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例B、当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零C、在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）D、作为整体的市场投资组合的β系数为1
假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%
按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A、市场组合的贝塔值为0B、贝塔值不能小于1C、贝塔值越大，预期收益率越低D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-Rf）的关系方式来表达，则应以（）。A、Ri表示风险校正系数B、Rf表示无风险投资收益率C、Rm风险校正贴现率D、B表示资本市场的平均投资收益率
单选题资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A市场组合的贝塔值为0B贝塔值不能小于1C贝塔值越大，预期收益率越低D贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B贝塔值越大，预期收益率越低C市场组合的贝塔值为0D贝塔值不能小于0
单选题假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A证券A的价格被低估B证券A的价格被高估C证券A的阿尔法值是-1%D证券A的阿尔法值是1%
单选题按照CAPM模型，假定市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确（）AX、Y、Z被高估BX、Y、Z是公平定价CX、Y、Z的阿尔法值为-0.25%DX、Y、Z的阿尔法值为0.25%
单选题按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A证券A被高估B证券A是公平定价C证券A的阿尔法值是-1.5%D证券A的阿尔法值是1.5%
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。[2017年9月真题]A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B市场组合的贝塔值为0C贝塔值不能小于0D贝塔值越大，预期收益率越低