根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时（）A、贝塔为正值B、阿尔法为零C、贝塔为负值D、阿尔法为正E、以上各项均不准确
根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时（）
- A、贝塔为正值
- B、阿尔法为零
- C、贝塔为负值
- D、阿尔法为正
- E、以上各项均不准确
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CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比B:当一个证券定价合理时，阿尔法值为零C:如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低D:当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的B.CAPM模型假设存在交易费用和税金C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
如果CAPM模型成立，那么，下列说法中正确的有( )。A.如果投资者持有某一只高风险的证券，其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定B.β系数为0的股票，其预期收益率为0C. CAPM模型适用于弱有效的资本市场D.β系数为1的资产，其预期收益率等于市场组合的预期收益率E.β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
关于CAPM的描述错误的是（）。A、CAPM属于均衡定价模型B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
下列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是（）。A、APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数B、APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义C、CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能D、APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助
假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%
按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
多选题CAPM与APT的区别是（）。A在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立BCAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制CAPT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C当证券定价合理时，阿尔法值为零D当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
单选题假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A证券A的价格被低估B证券A的价格被高估C证券A的阿尔法值是-1%D证券A的阿尔法值是1%
单选题按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）A证券A被高估B证券A是公平定价C证券A的阿尔法值是-1.5%D证券A的阿尔法值是1.5%
单选题根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。A如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化C当一个证券定价合理时，阿尔法值为零D当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
单选题根据CAPM模型，一个证券的价格为公平市价时（）A贝塔为正值B阿尔法为零C贝塔为负值D阿尔法为正E以上各项均不准确