根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。A.10B.20C.5D.17
根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。
A.10
B.20
C.5
D.17
B.20
C.5
D.17
参考解析
解析：模型持有期的时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。巴塞尔委员会将市场风险内部模型法的持有期确定为10天。
相关考题：
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。A．置信水平采用99%的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D．至少每3个月更新一次数据
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 A．置信水平采用95%的单尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D．至少每6个月更新一次数据
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用( )的单尾置信区间；持有期为( )个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月；至少每3个月更新一次数据。A．90％5B．90％ 10C．99％ 10D．99％5
下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。A．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日B．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日C．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日D．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日
以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。A．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRB．VaR的计算采用99%的双尾置信区间C．持有期为10个营业日D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（ ）。A．置信水平采用99%的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D．至少每3个月更新一次数据E．至少每6个月更新一次数据
关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，以下表述不正确的是 （ ）。A．置信水平采用99%的单尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D．至少每3个月更新一次数据
下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。A．置信水平采用99%的双尾置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D．至少每3个月更新一次数据
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正确的有（ ）。A. sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B. VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（ ）。A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用（）的单尾置信区间；持有期为（）个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。
判断题根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。A对B错