以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述,不正确的是: ( )。A.市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.既能计量交易业务中的市场风险,又能计量非交易业务中的市场风险D.目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述,不正确的是: ( )。

A.市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.既能计量交易业务中的市场风险,又能计量非交易业务中的市场风险

D.目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法


相关考题:

市场风险的计量方式不包括( )。A.缺口分析B.久期分析C.运用内部模型计算风险价值D.压力测试

下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法,不正确的是()。 A.新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险B.新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险C.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求,持有期为1年,置信区间为99.9%,应至少每周计算一次新增风险的资本要求D.商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

信用风险和市场风险权重使用内部模型法,经银监会批准,银行可以使用标准法计算市场风险资本。( )

根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由( )人员负责。A.模型开发和运行人员B.市场风险管理人员C.模型开发和运行人员与市场风险管理人员D.独立于模型开发和运行的人员

大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险,丽且能计量非交易业务中的市场风险.( )

( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 A、贝塔系数B、标准差C、跟踪误差D、风险价值

内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。( )

以下选项中,属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。A:内部评级法B:内部模型法C:基本指标法D:高级计量法

大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险,而且能计量非交易业务 中的市场风险。 ( )