根据B-S模型，股票欧式期权的价值的决定因素有()。A:股票的市场价格B:期权执行价格C:风险利率D:期权距离到期的时间E:标的股票的波动率
根据B-S模型，股票欧式期权的价值的决定因素有()。
A:股票的市场价格
B:期权执行价格
C:风险利率
D:期权距离到期的时间
E:标的股票的波动率
B:期权执行价格
C:风险利率
D:期权距离到期的时间
E:标的股票的波动率
参考解析
解析：根据B-S模型，股票欧式期权的价值由5个因素决定：股票的市场价格、期权执行价格、期权距离到期的时间、无风险利率以及标的股票的波动率。
相关考题：
在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为( )A．欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整B．美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行C．欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错D．美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
对于欧式期权，下列说法中正确的是（ ）。A.股票价格上升，看涨期权的价值降低B.执行价格越大，看涨期权价值越高C.到期期限越长，欧式期权的价值越高D.在除息日，红利的发放会引起看跌期权价格上升
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D、美式期权的价值低于欧式期权
对于欧式期权，下列说法正确的是（ ）。A、股票价格上升，看涨期权的价值降低B、执行价格越大，看涨期权价值越高C、到期期限越长，欧式期权的价格越大D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
（2016年）在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。A.股票市价越高，期权的内在价值越大B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大C.期权执行价格越高，期权的内在价值越大D.股票波动率越大，期权的内在价值越大
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低B.比该股票欧式看涨期权的价格高C.不低于该股票欧式看涨期权的价格D.与该股票欧式看涨期权的价格相同
在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。A、股票市价越高，期权的内在价值越大B、期权到期期限越长，期权的内在价值越大C、股价波动率越大，期权的内在价值越大D、期权执行价格越高，期权的内在价值越大
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
（）是指在估算股票期权价值时，需要考虑标的股票在期权到期日之前这段时间内进行的分红派息对期权价值的影响。A、含分红派息的B-S模型B、不含分红派息的B-S模型C、股票激励期权模型D、回望式看跌期权模型
单选题（）是指在估算股票期权价值时，需要考虑标的股票在期权到期日之前这段时间内进行的分红派息对期权价值的影响。A含分红派息的B-S模型B不含分红派息的B-S模型C股票激励期权模型D回望式看跌期权模型
单选题如果股票支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A比该股票欧式看涨期权的价格高B比该股票欧式看涨期权的价格低C与该股票欧式看涨期权的价格相同D不低于该股票欧式看涨期权的价格
单选题在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.A比该股票欧式看跌期权的价格高B比该股票欧式看跌期权的价格低C与该股票欧式看跌期权的价格相同D不低于该股票欧式看跌期权的价格
单选题如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。A比该股票欧式看涨期权的价格高B比该股票欧式看涨期权的价格低C与该股票欧式看涨期权的价格相同D不低于该股票欧式看涨期权的价格
单选题对于欧式期权，下列说法正确的是（）。A股票价格上升，看涨期权的价值降低B执行价格越大，看涨期权价值越高C到期期限越长，欧式期权的价格越大D期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加