以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。A．无风险利率B．股票价格C．执行价格D．预期红利
以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。A．无风险利率B．股票价格C．执行价格D．预期红利
最早使用套利定价技术的定理是( )。A．MM定理B．CAPMC．APT13D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（ ）。A．0.1328B． 0.1428C．0.1528D．0.1628
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。A．马克鲁宾斯坦因B．罗伯特莫顿C．罗斯D．约翰考克斯
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）
1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。A．罗伯特莫顿B．斯科尔斯C．史蒂文科尔黑格D．费希尔布莱克
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
最早使用套利定价技术的定理是（ ）。A．MM定理B．CAPMC．APTD．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。 A.无风险报酬率B.现行股票价格C.执行价格D.预期红利
采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行股票期权价值评估时，需要考虑的因素有（ ）。A.股票当前价格B.无风险利率C.期权到期时间D.股票报酬率的贝塔系数
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。A.标的资产的现行价格B.看涨期权的执行价格C.连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差D.连续复利的年度无风险利率
布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。A.标的股票的当前价格B.期权的执行价格C.连续复利的以年计的股票回报率的方差D.连续复利的年度的无风险利率
在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。A.金融工具的初始价格B. 行权价格C. 市场收益率D. 期权有效期E. 资产回报率
在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（ ）评估参数。A.金融工具的初始价格B.行权价格C.风险收益率D.期权有效期E.价格的波动率
可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有（ ）。A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型B、市盈率法C、二叉树模型D、市净率法
期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。A、费雪·布莱克B、迈伦·斯科尔斯C、约翰·考克斯D、罗伯特·默顿
标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
多选题以下属于布莱克·斯科尔斯模型基本假定的有( )。A无风险利率为常数B没有交易成本C市场交易不是连续的D标的资产价格遵从几何布朗运动E标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
多选题标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。A欧式看涨期权B欧式看跌期权C不支付红利的美式看涨期权D不支付红利的美式看跌期权
多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利
多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利
单选题在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，比较难估计的参数是（ ）。A股票价格B股票收益率的标准差C执行价格D至到期日的剩余年限