下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A、违约概率是事后检验的结果B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E、对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。
- A、违约概率是事后检验的结果
- B、违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
- C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者
- D、违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
- E、对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
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违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。A．违约是针对客户的，不良是针对款项的B．一般来说，不良率高于违约概率C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产D．不良是违约的判断标准E．违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标
下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A．可以分为初级法和高级法两种B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。A．可以分为初级法和高级法两种B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
以下说法中，正确的有( )。A．违约概率即通常所称的违约损失的概率B．违约概率和违约频率不是同一个概念C．违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D．违约频率是分析模型作出的事前预测E．违约频率可作为内部评级的直接依据
关于违约概率和违约频率以下说法正确的是（ ）。A．违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．违约概率和违约频率是同一个概念C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的E．违约频率即通常所称的违约率
违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有 （ ）。A．违约是针对客户的，不良是针对款项的B．一般来说，不良贷款率高于违约概率C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产D．不良是违约的判断标准E．违约概率和不良贷款率都是关于信用风险的主要指标
下列关于客户评级说法正确的是（ ）。Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列关于客户评级说法正确的是（）。I 客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价II 违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础III 在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 05％中的较高者IV 客户评级主要是违约和违约概率的分析A.I、IIB.III、IVC.II、IVD.I、II、III、IV
下列说法不正确的是()。A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
下列关于违约概率的说法，错误的是()。A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D.违约概率与违约频率不是同一个概念
下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C.RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型
下列说法不正确的是（ ）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
以下说法中，正确的有（）。A.违约概率即通常所称的违约损失概率B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D.违约频率是分析模型作出的事前预测E.违约频率可作为内部评级的直接依据
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）A、是商业银行已经预计到将会发生的损失B、等于预期损失率与违约风险暴露的乘积C、等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失需要用资本金进行覆盖
下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A、 可以分为初级法和高级法B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
多选题下列关于违约概率的说法，不正确的有（ ）。A违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
多选题下列关于违约概率的说法，不正确的有（）。A违约概率是事后检验的结果B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02％中的较高者D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率
单选题下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）A是商业银行已经预计到将会发生的损失B等于预期损失率与违约风险暴露的乘积C等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D预期损失需要用资本金进行覆盖
单选题下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。A 可以分为初级法和高级法B 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露D 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值