套利定价理论的假设条件( )Ⅰ.投资者是追求收益的Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。Ⅳ.投资者是厌恶风险的。Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式:ri=ai+biFl+εi4A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
套利定价理论的假设条件( )
Ⅰ.投资者是追求收益的
Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。
Ⅳ.投资者是厌恶风险的。
Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式:ri=ai+biFl+εi4
Ⅰ.投资者是追求收益的
Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。
Ⅳ.投资者是厌恶风险的。
Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式:ri=ai+biFl+εi4
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
参考解析
解析:套利定价理论的假设条件有:(1)投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的。(2)所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率具有如下构成形式:ri=ai+biFl+εi4(3)投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。
相关考题:
与资本资产定价模型(CAPM)相比,建立套利定价理论的假设条件较少,可概括为()个基本假设。A:投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的B:所有证券的收益各受到不同因素的影响C:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响D:投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
套利定价理论的假设条件包括()。A、投资者既是追求收益的也是厌恶风险的B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C、投资者具有单一投资期D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
问答题简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。