知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
参考解析
略
相关考题：
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为: A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
运行以下程序后，输出结果为_____________。 Private Sub Command1_Click() a=1:b=2:c=3 Call test(a,b+3,(c)) Print "main:";a;b;c End Sub Private Function test(p,m,n) p=p+1:m=m+1:n=n+1 Print "sub:";p;m;n End Function：A. sub:2 6 4 main:1 2 3B. sub:2 6 4 main:2 2 3C. sub:2 6 4 main:2 6 4D. sub:2 6 4 main:1 6 4
设程序中有如下数组定义和过程调用语句： Dim a(10)As Integer … Call D(a) 如下过程定义巾，正确的是（ ）。A.Private Sub p(a As Integer)B.Private Sub p(a（ ）As Integer)C.Private Sub p(a(10)As Integer)D.Private Sub p(a(n)As Integer)
ABC公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，期权合约为6个月。已知该股票收益率的方差为0.25，市场无风险利率为6%。 要求：根据以上资料，应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
下列程序的执行结果是______。PrivateFunctionP(NASInteger)Fori=1 To NSUM=SUM+iNextiP=SUMEnd FunctionPrivte Sub Commandl_Click()S=P(1)+P(2)+P(3)+P(4)Print SEnd Sub
设程序中有如下数组定义和过程调用语句：Dim a(10) as integer……Call p(a)如下过程定义中，正确的是A)Private Sub p(a as integer)B)Private Sub p(a() as integer)C)Private Sub p(a(10) as integer)D)Private Sub p(a(n) as integer)
在窗体中添加一个命令按钮，编写如下程序： Private Sub Test(p，m，n) p=p+1：m=m+1：n=n+1 Print "Sub: ";p；m；n End Sub Private Sub Command1.Click() a1=1：b=2：c1=3 Call Test((a，b1+3，(c1)) Print "Main："；a1；b1；c1 End Sub 程序运行后，输出结果为A．Sub： 2 6 4 Main： 2 6 4B．Sub： 2 6 4 Main： 2 6 4C．Sub： 2 6 4 Main： 1 2 3D．Sub： 2 6 4 Main： 2 2 3
在窗体中添加一个命令按钮,编写如下程序:Private Sub Sub1(p,m,n)p=p+1:m=m+1:n=n+1Print "sub1:";p;m;nEnd SubPrivate Sub Command1_Click()a1=1:b=2:c1=3Call Sub1(a,b1+3,c1)Print"Main:";a1;b1;c1End Sub程序运行后,输出结果为A．Sub: 2 6 4 Main: 2 6 4B．Sub: 2 6 4 Main: 2 6 4C．Sub: 2 6 4 Main: 1 2 3D．Sub: 2 6 4 Main: 2 2 3
在窗体中添加一个命令按钮，编写如下程序： Private Sub Sub1(p，m，n) p=p+1：m=m+1：n=n+1 Print "sub1："；p；m；n End Sub Private Sub Command1_Click() a1=1：b=2：c1=3 Call Sub1(a，b1+3，c1) Print"Main："；a1；b1；c1 End Sub 程序运行后，输出结果为A．Sub： 2 6 4 Main： 2 6 4B．Sub： 2 6 4 Main： 2 6 4C．Sub： 2 6 4 Main： 1 2 3D．Sub： 2 6 4 Main： 2 2 3
下列原油期货的期权中，属于虚值期权的是（ ）。A.执行价格为120美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权B.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为120美元／桶的看跌期权C.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权D.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看跌期权
已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。A、C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1B、C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6C、P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6D、P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24
单选题对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（ ）。A标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值B看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值C看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格D看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
单选题A pIsub2/sub=Isub3/sub/pB pIsub2/sub=4Isub3/sub/pC pIsub2/sub=2Isub3/sub/pD pIsub3/sub=4Isub2/sub/p
单选题下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。AC（90）=4，C（100）=3，C（110）=1BC（40）=18，C（70）=11，C（100）=6CP（90）=1，P（100）=3，P（110）=6DP（40）=6，P（70）=14，P（100）=24
单选题（ ）被称为广义货币。ApMsub0/sub/pBpMsub1/sub/pCpMsub2/sub/pDpMsub3/sub/p