APT要求的基准资产组合()A、等于真实的市场组合B、包括所有证券,权重与其市值成比例C、不需要是充分分散化的D、是充分分散化的,并在证券市场线上E、无法观察到
APT要求的基准资产组合()
- A、等于真实的市场组合
- B、包括所有证券,权重与其市值成比例
- C、不需要是充分分散化的
- D、是充分分散化的,并在证券市场线上
- E、无法观察到
相关考题:
CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设D、在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
下列有关套利定价模型(APT)的描述中,正确的有( )。Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上Ⅲ.在APT的理论架构下,市场投资组合为一效率组合Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅱ、Ⅲ
执行缺口等于( )。A.(基准组合收益-实际组合收益)/基准组合成本B.(实际组合收益-基准组合收益)/基准组合成本C.(基准组合收益-实际组合收益)/实际组合成本D.(实际组合收益-基准组合收益)/实际组合成本
以下关于套利定价模型(AFT)的描述,正确的有()。A:APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上B:AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些C:在APT的理论架构下,市场投资组合为一效率组合D:APT的假设条件与资本资产定价模型相同
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义,以下说 法中正确的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
甲乙双方签订一份场外期权合约,在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时,甲方资产组合上升,反之则下降。合约乘数为200元/指数点,甲方总资产为20000元。要满足甲方资产组合不低于19000元,则合约基准价格是( )点。A.95B.96C.97D.98
APT与CAPM的推证基础不同在于()。A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型,而是基于无套利原则和因子模型B、不要求“同质期望”假设,并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会C、不要求投资者是风险规避的
单选题执行缺口等于( )。A(基准组合收益-实际组合收益)/基准组合成本B(实际组合收益-基准组合收益)/基准组合成本C(基准组合收益-实际组合收益)/实际组合成本D(实际组合收益-基准组合收益)/实际组合成本
单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为()A0.80B1.13C1.25D1.56E以上各项均不准确
单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。AA/ABA/BCB/ADB/BEA/无风险资产
单选题主动收益=()。A证券组合的真实收益+基准组合的收益B证券组合的真实收益-基准组合的收益C证券组合的真实收益×基准组合的收益D证券组合的真实收益÷基准组合的收益