单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）A3.6%B6.0%C7.3%D10.1%E以上各项均不准确
单选题
考虑单因素APT模型。因素组合的收益率方差为6%。一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（）
A
3.6%
B
6.0%
C
7.3%
D
10.1%
E
以上各项均不准确
参考解析
解析：
暂无解析
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关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。A.2%B.3%C.4%D.7．75%
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔系数是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率16. 4%，对因素1的贝塔 值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%，如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是( )。A.2%B.3%C.4％D.7.75%
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%,如果不存在无套利机会， 因素2的风险溢价是（ ）A.2%B.3%C.4%D.7.75%
考虑有两个因素的多因素 APT 模型，股票 A 期望收益率 16.4%，对因素 1 的贝塔值为 1.4，对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%，无风险利率 6%，如果存在无套利机会，因素 2 的风险溢价是（）A.2%B.3%C.4%D.7.75%
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度C.塔值越大,预期收益率越低D.市场组合的贝塔值为0
考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为22.4%，对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为5%，无风险利率为10%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。A:15%B:8%C:5%D:7.75%
对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是OD.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
期望收益率－贝塔的关系（）。A、是CAPM模型最常用的一种表示方法B、指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值C、假设投资者持有的是充分分散化的资产组合D、以上各项均正确
一个充分分散风险的资产组合是指（）A、组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合B、至少由3个以上行业的证券组成的资产组合C、因素贝塔值为1.0的资产组合D、等权重的资产组合E、以上各项均正确
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）A、0.67B、1.00C、1.30D、1.69E、以上各项均不准确
单选题期望收益率－贝塔的关系（）。A是CAPM模型最常用的一种表示方法B指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值C假设投资者持有的是充分分散化的资产组合D以上各项均正确
单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）A0.80B1.13C1.25D1.56E以上各项均不准确
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度B贝塔值越大，预期收益率越低C市场组合的贝塔值为0D贝塔值不能小于0
单选题一个充分分散风险的资产组合是指（）A组成证券数目足够多，以至非系统方差基本为0的资产组合B至少由3个以上行业的证券组成的资产组合C因素贝塔值为1.0的资产组合D等权重的资产组合E以上各项均正确
单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利，你应该持有空头头寸（）和多头头寸（）。AA/ABA/BCB/ADB/BEA/无风险资产
单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值为（ ）。A0.80 B1.13 C1.25 D1.56 E1.78
单选题现有一投资组合，投资组合的贝塔值为2，投资组合的收益与市场协方差为8，市场收益率标准差为 （）。A 2B 4C 6D 1